PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ENS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnerSys (ENS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ENS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EnerSys (ENS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENS
EnerSys		21.40%60.28%-7.57%37.90%-5.64%-4.04%12.19%-2.57%12.46%-9.97%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ENS показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ENS превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.38% против 12.24% соответственно.

ENS

1 день
2.38%
1 месяц
7.34%
С начала года
21.40%
6 месяцев
55.13%
1 год
93.97%
3 года*
28.12%
5 лет*
14.71%
10 лет*
13.38%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EnerSys

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ENS:
ENS с ENBENS с ESPENS с AYIENS с OLLIENS с FFN.TOENS с QQQENS с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ENS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENS
Ранг доходности на риск ENS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.92

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.41

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.41

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

6.61

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENS на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.92

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между ENS и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ENS и ^GSPC

Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ENS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.95%

-56.78%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.08%

-12.14%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.77%

-25.43%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.27%

-33.92%

-22.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.78%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-10.75%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

2.60%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ENS и ^GSPC

EnerSys (ENS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.37%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.46%

9.55%

+18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

18.33%

+21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

16.90%

+16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

18.05%

+18.33%