PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENS с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENS и ENB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ENS и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EnerSys (ENS) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.45%
23.13%
ENS
ENB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENS:

-0.22

ENB:

1.77

Коэф-т Сортино

ENS:

-0.13

ENB:

2.54

Коэф-т Омега

ENS:

0.98

ENB:

1.30

Коэф-т Кальмара

ENS:

-0.27

ENB:

1.18

Коэф-т Мартина

ENS:

-0.61

ENB:

7.80

Индекс Язвы

ENS:

9.62%

ENB:

3.27%

Дневная вол-ть

ENS:

26.92%

ENB:

14.43%

Макс. просадка

ENS:

-83.95%

ENB:

-46.35%

Текущая просадка

ENS:

-16.99%

ENB:

-5.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENS:

$3.64B

ENB:

$90.39B

EPS

ENS:

$7.05

ENB:

$2.07

Цена/прибыль

ENS:

12.98

ENB:

20.00

PEG коэффициент

ENS:

0.53

ENB:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

ENS:

$3.51B

ENB:

$48.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENS:

$995.13M

ENB:

$18.67B

EBITDA (12 мес.)

ENS:

$458.13M

ENB:

$17.99B

Доходность по периодам

С начала года, ENS показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 23.20%. За последние 10 лет акции ENS превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 5.24% против 3.96% соответственно.


ENS

С начала года

-7.54%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-12.45%

1 год

-8.45%

5 лет

4.78%

10 лет

5.24%

ENB

С начала года

23.20%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

23.13%

1 год

23.92%

5 лет

8.15%

10 лет

3.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENS c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.221.77
Коэффициент Сортино ENS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.132.54
Коэффициент Омега ENS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.30
Коэффициент Кальмара ENS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.271.18
Коэффициент Мартина ENS, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.617.80
ENS
ENB

Показатель коэффициента Шарпа ENS на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENS и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.22
1.77
ENS
ENB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENS и ENB

Дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ENB в 6.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENS
EnerSys
1.01%0.79%0.95%0.89%0.84%0.94%0.90%1.01%0.90%1.25%1.05%0.54%
ENB
Enbridge Inc.
6.44%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%2.82%

Просадки

Сравнение просадок ENS и ENB

Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.99%
-5.81%
ENS
ENB

Волатильность

Сравнение волатильности ENS и ENB

EnerSys (ENS) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что ENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.82%
4.71%
ENS
ENB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENS и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnerSys и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab