Сравнение ENS с AYI
ENS (EnerSys) and AYI (Acuity Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ENS returned 14.64%/yr vs 2.35%/yr for AYI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ENS и AYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENS показывает доходность 62.69%, что значительно выше, чем у AYI с доходностью -14.34%. За последние 10 лет акции ENS превзошли акции AYI по среднегодовой доходности: 14.64% против 2.35% соответственно.
ENS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 62.69%
- 6 месяцев
- 63.26%
- 1 год
- 181.23%
- 3 года*
- 33.98%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 14.64%
AYI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- -14.34%
- 6 месяцев
- -17.69%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам ENS и AYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS EnerSys | 62.69% | 60.28% | -7.57% | 37.90% | -5.64% | -4.04% | 12.19% | -2.57% | 12.46% | -9.97% |
AYI Acuity Brands, Inc. | -14.34% | 23.53% | 42.95% | 24.06% | -21.55% | 75.42% | -11.79% | 20.54% | -34.44% | -23.55% |
Correlation
The correlation between ENS and AYI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2004 г. | 0.50 |
The correlation between ENS and AYI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ENS:
$9.09B
AYI:
$9.66B
ENS:
$7.67
AYI:
$13.65
ENS:
31.08
AYI:
22.57
ENS:
1.20
AYI:
1.82
ENS:
2.43
AYI:
2.11
ENS:
4.77
AYI:
3.40
ENS:
$3.75B
AYI:
$4.59B
ENS:
$1.10B
AYI:
$2.24B
ENS:
$426.46M
AYI:
$700.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENS vs. AYI — Ранг доходности на риск
ENS
AYI
Сравнение ENS c AYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и Acuity Brands, Inc. (AYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENS | AYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.12 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 0.55 | +9.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.14 | 1.20 | +34.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENS | AYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98 | 0.54 | +4.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.06 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ENS и AYI
Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки AYI в -74.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и AYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENS | AYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.95% | -74.22% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -31.52% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | -33.72% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -34.64% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.27% | -74.22% | +17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -18.12% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -23.16% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 14.34% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENS и AYI
EnerSys (ENS) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Acuity Brands, Inc. (AYI) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что ENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENS | AYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 8.21% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.38% | 25.83% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.62% | 31.88% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 31.70% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 36.84% | -0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENS и AYI
Дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности AYI в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI Acuity Brands, Inc. | 0.24% | 0.19% | 0.21% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.30% | 0.23% | 0.22% |
ENS EnerSys | 0.43% | 0.68% | 1.01% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.84% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 0.90% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENS и AYI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnerSys и Acuity Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENS и AYI
ENS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnerSys сообщила о валовой прибыли в 290.86M при выручке в 988.01M, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
AYI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.40M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ENS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnerSys сообщила об операционной прибыли в 123.75M при выручке в 988.01M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
AYI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
ENS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnerSys сообщила о чистой прибыли в 77.20M при выручке в 988.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
AYI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.80M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
ENS and AYI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENS has higher volatility (16.42%) compared to AYI (8.21%). In terms of maximum drawdown, ENS dropped -83.95% vs AYI's -74.22%.
ENS currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENS и AYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор