Сравнение ENS с ESP
ENS (EnerSys) and ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ENS returned 15.12%/yr vs 11.92%/yr for ESP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENS и ESP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENS показывает доходность 63.91%, что значительно выше, чем у ESP с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции ENS превзошли акции ESP по среднегодовой доходности: 15.12% против 11.92% соответственно.
ENS
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 13.72%
- С начала года
- 63.91%
- 6 месяцев
- 65.09%
- 1 год
- 184.11%
- 3 года*
- 33.70%
- 5 лет*
- 21.06%
- 10 лет*
- 15.12%
ESP
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -18.94%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 52.54%
- 3 года*
- 54.51%
- 5 лет*
- 33.03%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам ENS и ESP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS EnerSys | 63.91% | 60.28% | -7.57% | 37.90% | -5.64% | -4.04% | 12.19% | -2.57% | 12.46% | -9.97% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 18.82% | 63.34% | 66.83% | 35.47% | -0.07% | -24.87% | -7.86% | -9.61% | 11.35% | -3.99% |
Correlation
The correlation between ENS and ESP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2004 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ENS:
$9.16B
ESP:
$160.89M
ENS:
$7.67
ESP:
$3.79
ENS:
31.32
ESP:
14.71
ENS:
1.21
ESP:
0.21
ENS:
2.45
ESP:
3.75
ENS:
4.81
ESP:
2.85
ENS:
$3.75B
ESP:
$42.25M
ENS:
$1.10B
ESP:
$15.43M
ENS:
$426.46M
ESP:
$11.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENS vs. ESP — Ранг доходности на риск
ENS
ESP
Сравнение ENS c ESP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENS | ESP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.20 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.12 | 1.81 | +8.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.73 | 3.71 | +33.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENS | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 1.02 | +4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ENS и ESP
Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки ESP в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и ESP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENS | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.95% | -54.43% | -29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -29.09% | +10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | -29.09% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -33.59% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.27% | -54.43% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -22.81% | +21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -15.01% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 14.22% | -9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENS и ESP
EnerSys (ENS) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENS | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 15.12% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.38% | 38.18% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.76% | 52.04% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 42.85% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 38.01% | -1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENS и ESP
Дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ESP в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS EnerSys | 0.43% | 0.68% | 1.01% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.84% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 0.90% | 1.25% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 3.14% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENS и ESP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnerSys и Espey Mfg. & Electronics Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENS и ESP
ENS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnerSys сообщила о валовой прибыли в 290.86M при выручке в 988.01M, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
ESP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.23M при выручке в 11.42M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
ENS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnerSys сообщила об операционной прибыли в 123.75M при выручке в 988.01M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
ESP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.98M при выручке в 11.42M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
ENS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnerSys сообщила о чистой прибыли в 77.20M при выручке в 988.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
ESP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.86M при выручке в 11.42M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
ENS and ESP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENS has higher volatility (16.83%) compared to ESP (15.12%). In terms of maximum drawdown, ENS dropped -83.95% vs ESP's -54.43%.
ENS currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENS и ESP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор