Сравнение ENS с ESP
ENS (EnerSys) and ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ENS returned 12.39%/yr vs 12.72%/yr for ESP. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ENS и ESP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENS показывает доходность 29.75%, что значительно ниже, чем у ESP с доходностью 31.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENS имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции ESP немного впереди с 12.72%.
ENS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.99%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 29.75%
- 1 год
- 109.19%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 12.39%
- Всё время*
- 13.81%
ESP
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 8.62%
- С начала года
- 31.37%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 58.36%
- 5 лет*
- 35.73%
- 10 лет*
- 12.72%
- Всё время*
- 10.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ENS EnerSys | $81.08M | $82.27M | $115.01M |
| $2.52M | $3.99M | $3.43M |
Сравнение доходности по годам ENS и ESP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS EnerSys | 29.75% | 60.28% | -7.57% | 37.90% | -5.64% | -4.04% | 12.19% | -2.57% | 12.46% | -9.97% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 31.37% | 63.34% | 66.83% | 35.47% | -0.07% | -24.87% | -7.86% | -9.61% | 11.35% | -3.99% |
Correlation
The correlation between ENS and ESP is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2004 г. | 0.12 |
The correlation between ENS and ESP shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENS:
$6.92B
ESP:
$183.89M
ENS:
$7.74
ESP:
$3.77
ENS:
24.54
ESP:
16.29
ENS:
0.95
ESP:
0.23
ENS:
1.92
ESP:
4.15
ENS:
3.80
ESP:
3.14
ENS:
$3.75B
ESP:
$42.25M
ENS:
$1.10B
ESP:
$15.43M
ENS:
$426.46M
ESP:
$11.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENS vs. ESP — Ранг доходности на риск
ENS
ESP
Сравнение ENS c ESP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENS | ESP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.23 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 2.33 | +11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENS и ESP
Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки ESP в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и ESP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENS | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.95% | -54.43% | -29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.41% | -29.09% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -29.09% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -33.59% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.27% | -54.43% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -14.65% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -15.01% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 15.32% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENS и ESP
EnerSys (ENS) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) имеют волатильность 12.28% и 12.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENS | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 12.64% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.68% | 38.63% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.59% | 51.16% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 43.50% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 38.38% | -1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENS и ESP
Дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ESP в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS EnerSys | 0.55% | 0.68% | 1.01% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.84% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 0.90% | 1.25% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 2.85% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENS и ESP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnerSys и Espey Mfg. & Electronics Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENS и ESP
ENS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EnerSys сообщила о валовой прибыли в 290.86M при выручке в 988.01M, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
ESP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.23M при выручке в 11.42M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
ENS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EnerSys сообщила об операционной прибыли в 123.75M при выручке в 988.01M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
ESP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.98M при выручке в 11.42M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
ENS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EnerSys сообщила о чистой прибыли в 77.20M при выручке в 988.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
ESP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.86M при выручке в 11.42M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
ENS and ESP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESP has higher volatility (12.64%) compared to ENS (12.28%). In terms of maximum drawdown, ENS dropped -83.95% vs ESP's -54.43%.
ENS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENS и ESP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор