PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RUN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUN
Sunrun Inc.		-23.10%98.92%-52.88%-18.28%-29.97%-50.56%402.39%26.81%84.58%11.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RUN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.19% против 18.99% соответственно.

RUN

1 день
4.35%
1 месяц
13.02%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-22.89%
1 год
118.03%
3 года*
-11.12%
5 лет*
-24.87%
10 лет*
8.19%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunrun Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RUN:
RUN с ENPHRUN с NOVARUN с SPWRRUN с NEERUN с JKSRUN с MSRUN с MGK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

RUN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUN
Ранг доходности на риск RUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.66

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.00

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

7.32

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.59

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.86

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.38

-0.34

Корреляция

Корреляция между RUN и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и QQQ

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUN
Sunrun Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок RUN и QQQ

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RUNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.13%

-82.97%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.02%

-12.62%

-42.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.42%

-35.12%

-55.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.13%

-35.12%

-59.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.34%

-7.86%

-77.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.72%

-32.99%

-20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

3.44%

+17.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и QQQ

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

6.61%

+14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.74%

12.82%

+55.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.64%

22.70%

+94.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.00%

22.38%

+68.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.20%

22.25%

+55.95%