PortfoliosLab logo
Сравнение RUN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RUN и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RUN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.38%
354.14%
RUN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.33

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

RUN:

0.07

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

RUN:

1.01

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.30

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

RUN:

-0.66

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

RUN:

42.25%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

RUN:

85.03%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

RUN:

-94.13%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RUN:

-92.34%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


RUN

С начала года

-20.11%

1 месяц

22.96%

6 месяцев

-48.57%

1 год

-28.18%

5 лет

-11.41%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RUN: -0.33
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RUN: 0.07
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RUN: 1.01
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RUN: -0.30
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RUN: -0.66
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.47
RUN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и QQQ

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RUN
Sunrun Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RUN и QQQ

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.34%
-12.28%
RUN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и QQQ

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.82%
16.86%
RUN
QQQ