PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RUN с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RUNNEE
Дох-ть с нач. г.-15.18%35.62%
Дох-ть за 1 год39.56%61.00%
Дох-ть за 3 года-27.30%2.71%
Дох-ть за 5 лет-1.01%9.57%
Коэф-т Шарпа0.662.49
Коэф-т Сортино1.563.14
Коэф-т Омега1.171.42
Коэф-т Кальмара0.641.61
Коэф-т Мартина2.0512.71
Индекс Язвы28.62%5.38%
Дневная вол-ть89.16%27.45%
Макс. просадка-90.84%-47.81%
Текущая просадка-82.75%-7.34%

Фундаментальные показатели


RUNNEE
Рыночная капитализация$3.72B$165.62B
EPS-$6.32$3.07
PEG коэффициент0.453.49
Общая выручка (12 мес.)$1.50B$18.72B
Валовая прибыль (12 мес.)$125.18M$10.07B
EBITDA (12 мес.)-$186.02M$10.50B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RUN и NEE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RUN и NEE

С начала года, RUN показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 35.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
40.51%
27.66%
RUN
NEE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RUN c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.05
NEE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEE, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEE, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEE, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEE, с текущим значением в 12.71, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0012.71

Сравнение коэффициента Шарпа RUN и NEE

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.66
2.49
RUN
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и NEE

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RUN
Sunrun Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.50%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%

Просадки

Сравнение просадок RUN и NEE

Максимальная просадка RUN за все время составила -90.84%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-82.75%
-7.34%
RUN
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и NEE

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.63%
6.69%
RUN
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию