Сравнение RUN с NEE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RUN с NEE

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или NEE.

Корреляция

Корреляция между RUN и NEE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RUN и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RUN

NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.56

NEE:

0.54

Коэф-т Сортино

RUN:

-0.47

NEE:

0.88

Коэф-т Омега

RUN:

0.94

NEE:

1.11

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.50

NEE:

0.48

Коэф-т Мартина

RUN:

-1.20

NEE:

1.39

Индекс Язвы

RUN:

38.85%

NEE:

10.28%

Дневная вол-ть

RUN:

83.00%

NEE:

26.40%

Макс. просадка

RUN:

-93.93%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

RUN:

-92.97%

NEE:

-17.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$1.53B

NEE:

$144.98B

EPS

RUN:

-$12.81

NEE:

$3.37

PEG коэффициент

RUN:

0.45

NEE:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$1.58B

NEE:

$19.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$697.65M

NEE:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

RUN:

-$2.94B

NEE:

$9.72B

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -26.70%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью -0.88%.

RUN

С начала года

-26.70%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

-60.14%

1 год

-42.15%

5 лет

-5.21%

10 лет

N/A

NEE

С начала года

-0.88%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-16.26%

1 год

15.25%

5 лет

7.52%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RUN: -0.56

NEE: 0.54

Коэффициент Сортино

RUN: -0.47

NEE: 0.88

Коэффициент Омега

RUN: 0.94

NEE: 1.11

Коэффициент Кальмара

RUN: -0.50

NEE: 0.48

Коэффициент Мартина

RUN: -1.20

NEE: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RUN

NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и NEE

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
RUN Sunrun Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	3.00%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%

Просадки

Сравнение просадок RUN и NEE

Максимальная просадка RUN за все время составила -93.93%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RUN

NEE

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и NEE

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RUN

NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RUN с NEE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RUN и NEE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и NEE

RUN

NEE

Сравнение RUN c NEE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и NEE

Просадки

Сравнение просадок RUN и NEE

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и NEE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество