PortfoliosLab logo
Сравнение RUN с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RUN и NEE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RUN и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.54%
221.24%
RUN
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.35

NEE:

0.16

Коэф-т Сортино

RUN:

0.02

NEE:

0.40

Коэф-т Омега

RUN:

1.00

NEE:

1.05

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.32

NEE:

0.18

Коэф-т Мартина

RUN:

-0.71

NEE:

0.39

Индекс Язвы

RUN:

42.04%

NEE:

11.46%

Дневная вол-ть

RUN:

84.93%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

RUN:

-94.13%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

RUN:

-92.69%

NEE:

-22.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$1.56B

NEE:

$138.48B

EPS

RUN:

-$12.40

NEE:

$3.40

Коэффициент PEG

RUN:

0.45

NEE:

2.56

Коэффициент P/S

RUN:

0.76

NEE:

5.59

Коэффициент P/B

RUN:

0.59

NEE:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$1.58B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$697.65M

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

RUN:

-$2.94B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью -6.69%.


RUN

С начала года

-23.78%

1 месяц

7.47%

6 месяцев

-49.64%

1 год

-29.64%

5 лет

-11.47%

10 лет

N/A

NEE

С начала года

-6.69%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-18.68%

1 год

2.49%

5 лет

4.56%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RUN: -0.35
NEE: 0.16
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RUN: 0.02
NEE: 0.40
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RUN: 1.00
NEE: 1.05
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RUN: -0.32
NEE: 0.18
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RUN: -0.71
NEE: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.16
RUN
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и NEE

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RUN
Sunrun Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.18%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок RUN и NEE

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.69%
-22.56%
RUN
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и NEE

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 30.16% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.16%
12.25%
RUN
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию