PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RUN с SPWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RUNSPWR

Фундаментальные показатели


RUNSPWR
Рыночная капитализация$3.72B$21.55M
EPS-$6.32-$1.30
PEG коэффициент0.450.02
Общая выручка (12 мес.)$1.50B$356.91M
Валовая прибыль (12 мес.)$125.18M$10.71M
EBITDA (12 мес.)-$186.02M-$83.50M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RUN и SPWR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RUN и SPWR

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
40.51%
-95.09%
RUN
SPWR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RUN c SPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и SunPower Corporation (SPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.05
SPWR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPWR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPWR, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPWR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPWR, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPWR, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.60

Сравнение коэффициента Шарпа RUN и SPWR


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.66
-0.61
RUN
SPWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и SPWR

Ни RUN, ни SPWR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RUN и SPWR


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-82.75%
-99.77%
RUN
SPWR

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и SPWR

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с SunPower Corporation (SPWR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.63%
0
RUN
SPWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и SPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и SunPower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию