PortfoliosLab logo
Сравнение ENPH с HES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENPH и HES составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENPH и HES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Hess Corporation (HES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
538.01%
173.54%
ENPH
HES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.91

HES:

-0.51

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.38

HES:

-0.50

Коэф-т Омега

ENPH:

0.84

HES:

0.93

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.68

HES:

-0.62

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.53

HES:

-1.13

Индекс Язвы

ENPH:

38.50%

HES:

12.82%

Дневная вол-ть

ENPH:

64.18%

HES:

28.69%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

HES:

-74.83%

Текущая просадка

ENPH:

-86.06%

HES:

-18.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$6.00B

HES:

$40.95B

EPS

ENPH:

$1.09

HES:

$8.99

Коэффициент P/E

ENPH:

41.97

HES:

14.73

Коэффициент PEG

ENPH:

0.59

HES:

2.29

Коэффициент P/S

ENPH:

4.22

HES:

3.23

Коэффициент P/B

ENPH:

7.40

HES:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

HES:

$9.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$678.42M

HES:

$6.47B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$221.08M

HES:

$5.21B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -31.81%, что значительно ниже, чем у HES с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции HES по среднегодовой доходности: 13.53% против 7.39% соответственно.


ENPH

С начала года

-31.81%

1 месяц

-22.14%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-56.57%

5 лет

4.43%

10 лет

13.53%

HES

С начала года

-0.17%

1 месяц

-17.56%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-16.88%

5 лет

27.38%

10 лет

7.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и HES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c HES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Hess Corporation (HES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENPH, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENPH: -0.91
HES: -0.51
Коэффициент Сортино ENPH, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENPH: -1.38
HES: -0.50
Коэффициент Омега ENPH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENPH: 0.84
HES: 0.93
Коэффициент Кальмара ENPH, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENPH: -0.68
HES: -0.62
Коэффициент Мартина ENPH, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENPH: -1.53
HES: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа HES равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и HES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.51
ENPH
HES

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и HES

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HES
Hess Corporation
1.46%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%

Просадки

Сравнение просадок ENPH и HES

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки HES в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и HES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.06%
-18.72%
ENPH
HES

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и HES

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 27.08% по сравнению с Hess Corporation (HES) с волатильностью 18.43%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.08%
18.43%
ENPH
HES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и HES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Hess Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию