Сравнение RUN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или SPY.
Основные характеристики
| RUN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.18% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 39.56% | 34.61% |
| Дох-ть за 3 года | -27.30% | 11.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.01% | 16.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 2.05 | 17.57 |
| Индекс Язвы | 28.62% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 89.16% | 12.42% |
| Макс. просадка | -90.84% | -55.19% |
| Текущая просадка | -82.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RUN и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RUN и SPY
С начала года, RUN показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 22.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RUN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUN и SPY
RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RUN и SPY
Максимальная просадка RUN за все время составила -90.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RUN и SPY
Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.