PortfoliosLab logo
Сравнение RUN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RUN и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RUN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.38%
210.03%
RUN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.33

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

RUN:

0.07

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

RUN:

1.01

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.30

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

RUN:

-0.66

SPY:

2.26

Индекс Язвы

RUN:

42.25%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

RUN:

85.03%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

RUN:

-94.13%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RUN:

-92.34%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


RUN

С начала года

-20.11%

1 месяц

22.96%

6 месяцев

-48.57%

1 год

-28.18%

5 лет

-11.41%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RUN: -0.33
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RUN: 0.07
SPY: 0.86
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RUN: 1.01
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RUN: -0.30
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RUN: -0.66
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.51
RUN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и SPY

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RUN
Sunrun Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RUN и SPY

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.34%
-9.89%
RUN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и SPY

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.82%
15.12%
RUN
SPY