PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RUN с MS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RUN с MS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Morgan Stanley (MS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или MS.

Корреляция

Корреляция между RUN и MS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RUN и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.38%
288.46%
RUN
MS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.33

MS:

0.83

Коэф-т Сортино

RUN:

0.07

MS:

1.32

Коэф-т Омега

RUN:

1.01

MS:

1.19

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.30

MS:

0.95

Коэф-т Мартина

RUN:

-0.66

MS:

3.19

Индекс Язвы

RUN:

42.25%

MS:

8.71%

Дневная вол-ть

RUN:

85.03%

MS:

33.76%

Макс. просадка

RUN:

-94.13%

MS:

-88.12%

Текущая просадка

RUN:

-92.34%

MS:

-17.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$1.67B

MS:

$186.43B

EPS

RUN:

-$12.81

MS:

$8.53

Коэффициент PEG

RUN:

0.45

MS:

136.48

Коэффициент P/S

RUN:

0.82

MS:

2.91

Коэффициент P/B

RUN:

0.65

MS:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$1.58B

MS:

$44.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$697.65M

MS:

$28.72B

EBITDA (12 мес.)

RUN:

-$2.94B

MS:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью -7.11%.

RUN

С начала года

-20.11%

1 месяц

22.96%

6 месяцев

-48.57%

1 год

-28.18%

5 лет

-11.41%

10 лет

N/A

MS

С начала года

-7.11%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

0.71%

1 год

29.12%

5 лет

28.35%

10 лет

15.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и MS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RUN: -0.33
MS: 0.83
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RUN: 0.07
MS: 1.32
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RUN: 1.01
MS: 1.19
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RUN: -0.30
MS: 0.95
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RUN: -0.66
MS: 3.19

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.83
RUN
MS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и MS

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RUN
Sunrun Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MS
Morgan Stanley		3.12%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%

Просадки

Сравнение просадок RUN и MS

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.34%
-17.77%
RUN
MS

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и MS

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.82%
19.73%
RUN
MS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию