Сравнение RUN с MS
RUN (Sunrun Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. RUN operates in Solar (Technology), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, RUN returned 8.69%/yr vs 26.85%/yr for MS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUN и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUN показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции RUN уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 8.69% против 26.85% соответственно.
RUN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 10.10%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 81.62%
- 3 года*
- -7.11%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- 8.69%
MS
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 15.33%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 26.17%
- 1 год
- 74.42%
- 3 года*
- 42.08%
- 5 лет*
- 22.24%
- 10 лет*
- 26.85%
Сравнение доходности по годам RUN и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc. | -19.46% | 98.92% | -52.88% | -18.28% | -29.97% | -50.56% | 402.39% | 26.81% | 84.58% | 11.11% |
MS Morgan Stanley | 24.29% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between RUN and MS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2015 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RUN:
$4.04B
MS:
$347.70B
RUN:
$2.12
MS:
$11.41
RUN:
6.99
MS:
19.12
RUN:
0.03
MS:
1.80
RUN:
1.25
MS:
2.89
RUN:
1.21
MS:
3.33
RUN:
$3.17B
MS:
$120.22B
RUN:
$746.75M
MS:
$69.72B
RUN:
$544.21M
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUN vs. MS — Ранг доходности на риск
RUN
MS
Сравнение RUN c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUN | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.97 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 13.16 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUN | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.94 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.78 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.86 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.30 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок RUN и MS
Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUN | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -88.12% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -18.83% | -28.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.79% | -29.24% | -45.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.34% | -32.38% | -57.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -51.33% | -42.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.64% | 0.00% | -84.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.24% | -33.71% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.35% | 5.67% | +16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUN и MS
Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUN | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 7.71% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.20% | 21.13% | +44.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 25.45% | +78.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.61% | 28.70% | +61.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.22% | 31.50% | +46.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUN и MS
RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.83% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
RUN Sunrun Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUN и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUN и MS
RUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 722.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
RUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.51M при выручке в 722.23M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
RUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.64M при выручке в 722.23M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
RUN and MS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUN has higher volatility (18.53%) compared to MS (7.71%). In terms of maximum drawdown, RUN dropped -94.13% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUN и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор