PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RUN с MS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RUN с MS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Morgan Stanley (MS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или MS.

Корреляция

Корреляция между RUN и MS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RUN и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

0.00

MS:

1.09

Коэф-т Сортино

RUN:

0.64

MS:

1.63

Коэф-т Омега

RUN:

1.08

MS:

1.24

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.00

MS:

1.27

Коэф-т Мартина

RUN:

-0.00

MS:

4.01

Индекс Язвы

RUN:

44.60%

MS:

9.30%

Дневная вол-ть

RUN:

87.53%

MS:

34.10%

Макс. просадка

RUN:

-94.13%

MS:

-88.12%

Текущая просадка

RUN:

-87.31%

MS:

-5.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$2.94B

MS:

$212.59B

EPS

RUN:

-$12.21

MS:

$8.53

Коэффициент PEG

RUN:

0.45

MS:

154.16

Коэффициент P/S

RUN:

1.41

MS:

3.32

Коэффициент P/B

RUN:

1.12

MS:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$2.08B

MS:

$105.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$352.80M

MS:

$59.52B

EBITDA (12 мес.)

RUN:

-$3.06B

MS:

$23.80B

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность 32.43%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 6.69%.

RUN

С начала года

32.43%

1 месяц

87.74%

6 месяцев

23.86%

1 год

0.00%

5 лет

-2.74%

10 лет

N/A

MS

С начала года

6.69%

1 месяц

23.53%

6 месяцев

0.05%

1 год

36.98%

5 лет

33.10%

10 лет

16.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и MS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и MS

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RUN
Sunrun Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MS
Morgan Stanley		2.80%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%

Просадки

Сравнение просадок RUN и MS

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и MS

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 27.64% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
504.27M
27.91B
(RUN) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUN и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunrun Inc. и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
19.6%
58.7%
(RUN) Валовая рентабельность
(MS) Валовая рентабельность
RUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.84M при выручке в 504.27M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 16.38B при выручке в 27.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.

RUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -114.89M при выручке в 504.27M, что соответствует операционной рентабельности -22.8%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.54B при выручке в 27.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

RUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.01M при выручке в 504.27M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.32B при выручке в 27.91B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.