Сравнение RUN с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Morgan Stanley (MS).
Доходность
Сравнение доходности RUN и MS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUN и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc. | -23.10% | 98.92% | -52.88% | -18.28% | -29.97% | -50.56% | 402.39% | 26.81% | 84.58% | 11.11% |
MS Morgan Stanley | -5.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Фундаментальные показатели
RUN:
$3.84B
MS:
$264.71B
RUN:
$1.69
MS:
$10.58
RUN:
8.37
MS:
15.70
RUN:
0.03
MS:
1.48
RUN:
1.28
MS:
2.28
RUN:
1.23
MS:
2.60
RUN:
$2.96B
MS:
$116.11B
RUN:
-$292.10M
MS:
$66.75B
RUN:
-$126.13M
MS:
$26.56B
Доходность по периодам
С начала года, RUN показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции RUN уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 8.19% против 24.06% соответственно.
RUN
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -22.89%
- 1 год
- 118.03%
- 3 года*
- -11.12%
- 5 лет*
- -24.87%
- 10 лет*
- 8.19%
MS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUN vs. MS — Ранг доходности на риск
RUN
MS
Сравнение RUN c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUN | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.06 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.46 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.64 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUN | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.70 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.77 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.28 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RUN и MS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUN и MS
RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 2.36% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок RUN и MS
Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и MS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUN | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -88.12% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.02% | -18.83% | -36.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.42% | -32.38% | -58.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -51.33% | -42.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.34% | -12.63% | -72.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.72% | -33.88% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 6.05% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUN и MS
Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUN | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 8.35% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.74% | 20.67% | +48.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.64% | 30.55% | +87.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.00% | 28.58% | +62.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.20% | 31.51% | +46.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUN и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUN и MS
RUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в -728.63M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в -62.9%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 17.87B при выручке в 29.99B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
RUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.56M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 29.99B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
RUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.57M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.40B при выручке в 29.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.