Сравнение RUN с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или MS.
Доходность
Сравнение доходности RUN и MS
Доходность по периодам
С начала года, RUN показывает доходность -49.01%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 46.98%.
RUN
-49.01%
-31.49%
-12.35%
-14.22%
-5.88%
N/A
MS
46.98%
10.10%
32.46%
71.97%
26.15%
17.22%
Фундаментальные показатели
| RUN | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.29B | $213.16B |
| EPS | -$1.75 | $6.58 |
| PEG коэффициент | 0.45 | 3.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.04B | $58.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $662.35M | $42.91B |
| EBITDA (12 мес.) | -$313.79M | $17.24B |
Основные характеристики
| RUN | MS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.49 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | -0.34 | 15.12 |
| Индекс Язвы | 30.88% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 90.32% | 26.40% |
| Макс. просадка | -90.84% | -88.12% |
| Текущая просадка | -89.63% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RUN и MS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RUN c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUN и MS
RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 2.68% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок RUN и MS
Максимальная просадка RUN за все время составила -90.84%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RUN и MS
Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 41.82% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUN и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности