Сравнение RUN с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или MS.
Основные характеристики
| RUN | MS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.18% | 20.24% |
| Дох-ть за 1 год | 39.56% | 41.64% |
| Дох-ть за 3 года | -27.30% | 6.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.01% | 25.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 2.05 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 28.62% | 5.22% |
| Дневная вол-ть | 89.16% | 24.77% |
| Макс. просадка | -90.84% | -88.12% |
| Текущая просадка | -82.75% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| RUN | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.72B | $176.41B |
| EPS | -$6.32 | $6.08 |
| PEG коэффициент | 0.45 | 3.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.50B | $43.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $125.18M | $27.60B |
| EBITDA (12 мес.) | -$186.02M | $13.02B |
Корреляция
Корреляция между RUN и MS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RUN и MS
С начала года, RUN показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RUN c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUN и MS
RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 3.19% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок RUN и MS
Максимальная просадка RUN за все время составила -90.84%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RUN и MS
Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUN и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности