PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RUN с NOVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RUN и NOVA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RUN и NOVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.70%
-97.30%
RUN
NOVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.53

NOVA:

-0.62

Коэф-т Сортино

RUN:

-0.38

NOVA:

-1.28

Коэф-т Омега

RUN:

0.95

NOVA:

0.83

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.47

NOVA:

-0.95

Коэф-т Мартина

RUN:

-1.11

NOVA:

-1.76

Индекс Язвы

RUN:

39.32%

NOVA:

53.70%

Дневная вол-ть

RUN:

82.68%

NOVA:

152.13%

Макс. просадка

RUN:

-93.93%

NOVA:

-99.44%

Текущая просадка

RUN:

-92.76%

NOVA:

-99.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$1.58B

NOVA:

$37.96M

EPS

RUN:

-$12.81

NOVA:

-$2.96

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$1.58B

NOVA:

$679.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$697.65M

NOVA:

$207.52M

EBITDA (12 мес.)

RUN:

-$2.94B

NOVA:

$146.97M

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -24.43%, что значительно выше, чем у NOVA с доходностью -91.15%.


RUN

С начала года

-24.43%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-57.69%

1 год

-42.33%

5 лет

-4.62%

10 лет

N/A

NOVA

С начала года

-91.15%

1 месяц

-45.22%

6 месяцев

-95.92%

1 год

-94.08%

5 лет

-49.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и NOVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

NOVA
Ранг риск-скорректированной доходности NOVA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c NOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RUN: -0.53
NOVA: -0.62
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RUN: -0.38
NOVA: -1.28
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RUN: 0.95
NOVA: 0.83
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RUN: -0.47
NOVA: -0.95
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RUN: -1.11
NOVA: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOVA равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и NOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.62
RUN
NOVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и NOVA

Ни RUN, ни NOVA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RUN и NOVA

Максимальная просадка RUN за все время составила -93.93%, что меньше максимальной просадки NOVA в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и NOVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.76%
-99.44%
RUN
NOVA

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и NOVA

Текущая волатильность для Sunrun Inc. (RUN) составляет 21.43%, в то время как у Sunnova Energy International Inc. (NOVA) волатильность равна 64.31%. Это указывает на то, что RUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.43%
64.31%
RUN
NOVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и NOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Sunnova Energy International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab