PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RUN с NOVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RUN с NOVA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или NOVA.

Корреляция

Корреляция между RUN и NOVA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RUN и NOVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.57%
-98.09%
RUN
NOVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.33

NOVA:

-0.61

Коэф-т Сортино

RUN:

0.07

NOVA:

-1.27

Коэф-т Омега

RUN:

1.01

NOVA:

0.83

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.30

NOVA:

-0.95

Коэф-т Мартина

RUN:

-0.66

NOVA:

-1.63

Индекс Язвы

RUN:

42.25%

NOVA:

58.00%

Дневная вол-ть

RUN:

85.03%

NOVA:

155.09%

Макс. просадка

RUN:

-94.13%

NOVA:

-99.67%

Текущая просадка

RUN:

-92.34%

NOVA:

-99.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$1.67B

NOVA:

$26.87M

EPS

RUN:

-$12.81

NOVA:

-$2.96

Коэффициент P/S

RUN:

0.82

NOVA:

0.03

Коэффициент P/B

RUN:

0.65

NOVA:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$1.58B

NOVA:

$679.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$697.65M

NOVA:

$207.52M

EBITDA (12 мес.)

RUN:

-$2.94B

NOVA:

$146.97M

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -20.11%, что значительно выше, чем у NOVA с доходностью -93.73%.

RUN

С начала года

-20.11%

1 месяц

22.96%

6 месяцев

-48.57%

1 год

-28.18%

5 лет

-11.41%

10 лет

N/A

NOVA

С начала года

-93.73%

1 месяц

-36.20%

6 месяцев

-95.94%

1 год

-94.62%

5 лет

-55.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и NOVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
NOVA
Ранг риск-скорректированной доходности NOVA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c NOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RUN: -0.33
NOVA: -0.61
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RUN: 0.07
NOVA: -1.27
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RUN: 1.01
NOVA: 0.83
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RUN: -0.30
NOVA: -0.95
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RUN: -0.66
NOVA: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа NOVA равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и NOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.61
RUN
NOVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и NOVA

Ни RUN, ни NOVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RUN и NOVA

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что меньше максимальной просадки NOVA в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и NOVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.34%
-99.60%
RUN
NOVA

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и NOVA

Текущая волатильность для Sunrun Inc. (RUN) составляет 29.82%, в то время как у Sunnova Energy International Inc. (NOVA) волатильность равна 46.24%. Это указывает на то, что RUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.82%
46.24%
RUN
NOVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и NOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Sunnova Energy International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию