Сравнение RUN с NOVA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RUN с NOVA

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или NOVA.

Корреляция

Корреляция между RUN и NOVA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RUN и NOVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RUN

NOVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.57

NOVA:

-0.64

Коэф-т Сортино

RUN:

-0.47

NOVA:

-0.89

Коэф-т Омега

RUN:

0.94

NOVA:

0.89

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.52

NOVA:

-0.85

Коэф-т Мартина

RUN:

-1.40

NOVA:

-1.48

Индекс Язвы

RUN:

34.24%

NOVA:

55.36%

Дневная вол-ть

RUN:

84.85%

NOVA:

128.37%

Макс. просадка

RUN:

-91.71%

NOVA:

-96.49%

Текущая просадка

RUN:

-91.15%

NOVA:

-96.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$1.93B

NOVA:

$258.65M

EPS

RUN:

-$1.75

NOVA:

-$3.38

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$1.52B

NOVA:

$615.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$194.66M

NOVA:

$277.62M

EBITDA (12 мес.)

RUN:

$149.24M

NOVA:

$96.55M

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -7.68%, что значительно выше, чем у NOVA с доходностью -40.23%.

RUN

С начала года

-7.68%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

-57.21%

1 год

-45.19%

5 лет

-17.25%

10 лет

N/A

NOVA

С начала года

-40.23%

1 месяц

-33.22%

6 месяцев

-79.17%

1 год

-82.46%

5 лет

-35.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и NOVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NOVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c NOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUN

NOVA

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOVA равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и NOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RUN

NOVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и NOVA

Ни RUN, ни NOVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RUN и NOVA

Максимальная просадка RUN за все время составила -91.71%, примерно равная максимальной просадке NOVA в -96.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и NOVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RUN

NOVA

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и NOVA

Текущая волатильность для Sunrun Inc. (RUN) составляет 21.95%, в то время как у Sunnova Energy International Inc. (NOVA) волатильность равна 26.97%. Это указывает на то, что RUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RUN

NOVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и NOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Sunnova Energy International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RUN с NOVA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RUN и NOVA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и NOVA

RUN

NOVA

Сравнение RUN c NOVA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и NOVA

Просадки

Сравнение просадок RUN и NOVA

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и NOVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и NOVA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество