PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RUN с NOVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RUNNOVA
Дох-ть с нач. г.-15.18%-54.95%
Дох-ть за 1 год39.56%-30.54%
Дох-ть за 3 года-27.30%-41.32%
Дох-ть за 5 лет-1.01%-7.55%
Коэф-т Шарпа0.66-0.20
Коэф-т Сортино1.560.54
Коэф-т Омега1.171.06
Коэф-т Кальмара0.64-0.24
Коэф-т Мартина2.05-0.46
Индекс Язвы28.62%49.43%
Дневная вол-ть89.16%115.87%
Макс. просадка-90.84%-93.48%
Текущая просадка-82.75%-87.31%

Фундаментальные показатели


RUNNOVA
Рыночная капитализация$3.72B$857.82M
EPS-$6.32-$2.91
Общая выручка (12 мес.)$1.50B$574.68M
Валовая прибыль (12 мес.)$125.18M$197.15M
EBITDA (12 мес.)-$186.02M-$3.49M

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RUN и NOVA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RUN и NOVA

С начала года, RUN показывает доходность -15.18%, что значительно выше, чем у NOVA с доходностью -54.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
40.52%
54.06%
RUN
NOVA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RUN c NOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Sunnova Energy International Inc. (NOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.05
NOVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOVA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOVA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOVA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOVA, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOVA, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.46

Сравнение коэффициента Шарпа RUN и NOVA

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа NOVA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и NOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.66
-0.20
RUN
NOVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и NOVA

Ни RUN, ни NOVA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RUN и NOVA

Максимальная просадка RUN за все время составила -90.84%, примерно равная максимальной просадке NOVA в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и NOVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-82.75%
-87.31%
RUN
NOVA

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и NOVA

Текущая волатильность для Sunrun Inc. (RUN) составляет 15.63%, в то время как у Sunnova Energy International Inc. (NOVA) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что RUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.63%
21.71%
RUN
NOVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и NOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Sunnova Energy International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию