PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUN с JKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RUN с JKS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUN (Sunrun Inc.) and JKS (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 10 years, RUN returned 8.69%/yr vs 2.14%/yr for JKS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUN и JKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у JKS с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции RUN превзошли акции JKS по среднегодовой доходности: 8.69% против 2.14% соответственно.

RUN

1 день
-0.20%
1 месяц
10.10%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-19.24%
1 год
81.62%
3 года*
-7.11%
5 лет*
-18.93%
10 лет*
8.69%

JKS

1 день
-0.63%
1 месяц
-10.48%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-11.17%
1 год
25.29%
3 года*
-14.15%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUN и JKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUN
Sunrun Inc.		-19.46%98.92%-52.88%-18.28%-29.97%-50.56%402.39%26.81%84.58%11.11%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		-14.65%10.30%-27.15%-5.56%-11.05%-25.72%175.10%127.40%-58.88%57.91%

Correlation

The correlation between RUN and JKS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2015 г.

0.48

The correlation between RUN and JKS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$4.04B

JKS:

$288.43M

EPS

RUN:

$2.12

JKS:

-$272.31

Коэффициент P/S

RUN:

1.25

JKS:

0.00

Коэффициент P/B

RUN:

1.21

JKS:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$3.17B

JKS:

$63.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$746.75M

JKS:

$2.78B

EBITDA (12 мес.)

RUN:

$544.21M

JKS:

-$5.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunrun Inc.

JinkoSolar Holding Co., Ltd.

Часто сравнивают с RUN:
RUN с ENPHRUN с NOVARUN с SPWRRUN с NEERUN с MSRUN с QQQRUN с MGK
Часто сравнивают с JKS:
JKS с CSIQJKS с JDJKS с SPWRJKS с VODJKS с GSMJKS с ADMJKS с ^GSPC

Доходность на риск

RUN vs. JKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUN
Ранг доходности на риск RUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JKS
Ранг доходности на риск JKS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JKS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUN c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNJKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.42

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.06

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.77

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

1.75

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUN vs. JKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа JKS равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNJKSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.08

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RUN и JKS

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и JKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNJKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.13%

-94.84%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.08%

-33.06%

-14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.79%

-66.92%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.34%

-79.24%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.13%

-82.09%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.64%

-69.76%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.24%

-51.88%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.35%

14.46%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и JKS

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNJKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

16.59%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.20%

42.34%

+22.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.41%

60.45%

+43.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.61%

70.71%

+19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.22%

70.79%

+7.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и JKS

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.

ПозицияTTM202520242023
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		5.90%5.04%6.02%4.06%
RUN
Sunrun Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
722.23M
12.25B
(RUN) Общая выручка
(JKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUN и JKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunrun Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
8.3%
Активы портфеля
RUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 722.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.

RUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.51M при выручке в 722.23M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

JKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -256.25M при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.

RUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.64M при выручке в 722.23M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.

JKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -463.51M при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

Часто задаваемые вопросы

RUN and JKS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUN has higher volatility (18.53%) compared to JKS (16.59%). In terms of maximum drawdown, RUN dropped -94.13% vs JKS's -94.84%.

RUN currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUN и JKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор