Сравнение RUN с JKS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RUN с JKS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUN или JKS.

Корреляция

Корреляция между RUN и JKS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RUN и JKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RUN

JKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.53

JKS:

-0.40

Коэф-т Сортино

RUN:

-0.38

JKS:

-0.14

Коэф-т Омега

RUN:

0.95

JKS:

0.98

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.47

JKS:

-0.38

Коэф-т Мартина

RUN:

-1.11

JKS:

-1.11

Индекс Язвы

RUN:

39.32%

JKS:

27.15%

Дневная вол-ть

RUN:

82.68%

JKS:

75.84%

Макс. просадка

RUN:

-93.93%

JKS:

-94.84%

Текущая просадка

RUN:

-92.76%

JKS:

-79.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$1.58B

JKS:

$1.02B

EPS

RUN:

-$12.81

JKS:

$0.76

PEG коэффициент

RUN:

0.45

JKS:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$1.58B

JKS:

$48.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$697.65M

JKS:

$6.53B

EBITDA (12 мес.)

RUN:

-$2.94B

JKS:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -24.43%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -36.87%.

RUN

С начала года

-24.43%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-57.69%

1 год

-42.33%

5 лет

-4.62%

10 лет

N/A

JKS

С начала года

-36.87%

1 месяц

-31.38%

6 месяцев

-47.49%

1 год

-28.70%

5 лет

4.78%

10 лет

-4.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и JKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JKS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RUN: -0.53

JKS: -0.40

Коэффициент Сортино

RUN: -0.38

JKS: -0.14

Коэффициент Омега

RUN: 0.95

JKS: 0.98

Коэффициент Кальмара

RUN: -0.47

JKS: -0.38

Коэффициент Мартина

RUN: -1.11

JKS: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа JKS равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RUN

JKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и JKS

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%.

	TTM	2024	2023
RUN Sunrun Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd.	9.54%	6.02%	4.06%

Просадки

Сравнение просадок RUN и JKS

Максимальная просадка RUN за все время составила -93.93%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и JKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RUN

JKS

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и JKS

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RUN

JKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RUN с JKS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RUN и JKS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и JKS

RUN

JKS

Сравнение RUN c JKS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и JKS

Просадки

Сравнение просадок RUN и JKS

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и JKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и JKS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество