PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RUN с JKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RUNJKS
Дох-ть с нач. г.-15.18%-28.23%
Дох-ть за 1 год39.56%-10.85%
Дох-ть за 3 года-27.30%-16.34%
Дох-ть за 5 лет-1.01%12.06%
Коэф-т Шарпа0.66-0.04
Коэф-т Сортино1.560.47
Коэф-т Омега1.171.05
Коэф-т Кальмара0.64-0.04
Коэф-т Мартина2.05-0.09
Индекс Язвы28.62%31.80%
Дневная вол-ть89.16%70.81%
Макс. просадка-90.84%-94.84%
Текущая просадка-82.75%-68.35%

Фундаментальные показатели


RUNJKS
Рыночная капитализация$3.72B$1.21B
EPS-$6.32$3.53
PEG коэффициент0.450.26
Общая выручка (12 мес.)$1.50B$79.93B
Валовая прибыль (12 мес.)$125.18M$9.50B
EBITDA (12 мес.)-$186.02M$3.82B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RUN и JKS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RUN и JKS

С начала года, RUN показывает доходность -15.18%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -28.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
40.51%
10.60%
RUN
JKS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RUN c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.05
JKS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JKS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JKS, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JKS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JKS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JKS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.09

Сравнение коэффициента Шарпа RUN и JKS

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа JKS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.66
-0.04
RUN
JKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и JKS

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%.


TTM2023
RUN
Sunrun Inc.
0.00%0.00%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
12.23%4.06%

Просадки

Сравнение просадок RUN и JKS

Максимальная просадка RUN за все время составила -90.84%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и JKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-82.75%
-68.35%
RUN
JKS

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и JKS

Текущая волатильность для Sunrun Inc. (RUN) составляет 15.63%, в то время как у JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) волатильность равна 36.15%. Это указывает на то, что RUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.63%
36.15%
RUN
JKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию