PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RUN с JKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RUN и JKS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности RUN и JKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.09%
12.81%
RUN
JKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.56

JKS:

-0.31

Коэф-т Сортино

RUN:

-0.44

JKS:

0.03

Коэф-т Омега

RUN:

0.95

JKS:

1.00

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.52

JKS:

-0.30

Коэф-т Мартина

RUN:

-1.37

JKS:

-0.68

Индекс Язвы

RUN:

34.51%

JKS:

34.60%

Дневная вол-ть

RUN:

84.90%

JKS:

75.46%

Макс. просадка

RUN:

-90.84%

JKS:

-94.84%

Текущая просадка

RUN:

-90.11%

JKS:

-69.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$2.26B

JKS:

$1.31B

EPS

RUN:

-$1.75

JKS:

$0.75

PEG коэффициент

RUN:

0.45

JKS:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$2.04B

JKS:

$104.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$228.66M

JKS:

$13.36B

EBITDA (12 мес.)

RUN:

-$42.21M

JKS:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -51.38%, что значительно ниже, чем у JKS с доходностью -29.72%.


RUN

С начала года

-51.38%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-23.89%

1 год

-47.36%

5 лет

-7.87%

10 лет

N/A

JKS

С начала года

-29.72%

1 месяц

15.37%

6 месяцев

19.03%

1 год

-19.80%

5 лет

4.28%

10 лет

3.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RUN c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.56-0.26
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.440.12
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.01
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.52-0.25
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.37-0.57
RUN
JKS

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа JKS равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.56
-0.26
RUN
JKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и JKS

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.


TTM2023
RUN
Sunrun Inc.
0.00%0.00%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
6.24%4.06%

Просадки

Сравнение просадок RUN и JKS

Максимальная просадка RUN за все время составила -90.84%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и JKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-90.11%
-69.01%
RUN
JKS

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и JKS

Текущая волатильность для Sunrun Inc. (RUN) составляет 18.84%, в то время как у JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) волатильность равна 20.63%. Это указывает на то, что RUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.84%
20.63%
RUN
JKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab