Сравнение RUN с JKS
RUN (Sunrun Inc.) and JKS (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 10 years, RUN returned 7.29%/yr vs 0.70%/yr for JKS. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RUN и JKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUN показывает доходность -42.99%, что значительно ниже, чем у JKS с доходностью -33.74%. За последние 10 лет акции RUN превзошли акции JKS по среднегодовой доходности: 7.29% против 0.70% соответственно.
RUN
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -19.12%
- 6 месяцев
- -49.40%
- С начала года
- -42.99%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -26.34%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- -1.97%
JKS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -37.95%
- С начала года
- -33.74%
- 1 год
- -21.30%
- 3 года*
- -18.69%
- 5 лет*
- -17.92%
- 10 лет*
- 0.70%
- Всё время*
- 3.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.66M | $10.96M | $15.40M | |
RUN Sunrun Inc. | $100.33M | $112.33M | $128.86M |
Сравнение доходности по годам RUN и JKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc. | -42.99% | 98.92% | -52.88% | -18.28% | -29.97% | -50.56% | 402.39% | 26.81% | 84.58% | 11.11% |
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | -33.74% | 10.30% | -27.15% | -5.56% | -11.05% | -25.72% | 175.10% | 127.40% | -58.88% | 57.91% |
Correlation
The correlation between RUN and JKS is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between RUN and JKS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RUN:
$2.50B
JKS:
$206.60M
RUN:
$1.49
JKS:
-CN¥272.00
RUN:
0.82
JKS:
0.02
RUN:
0.82
JKS:
0.09
RUN:
$3.48B
JKS:
CN¥63.49B
RUN:
$872.14M
JKS:
CN¥2.78B
RUN:
$692.58M
JKS:
-CN¥5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUN vs. JKS — Ранг доходности на риск
RUN
JKS
Сравнение RUN c JKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUN | JKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.44 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.96 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUN и JKS
Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и JKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUN | JKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -94.84% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.77% | -48.33% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.65% | -59.91% | -13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.34% | -79.24% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -82.09% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.13% | -76.52% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.03% | -52.11% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.91% | 22.27% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUN и JKS
Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUN | JKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 12.46% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.84% | 40.73% | +25.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.85% | 60.76% | +31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.74% | 67.95% | +22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.51% | 71.01% | +7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUN и JKS
RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | 9.51% | 5.04% | 6.02% | 4.06% |
RUN Sunrun Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUN и JKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUN и JKS
RUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 869.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.
RUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.79M при выручке в 869.99M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
JKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -256.25M при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.
RUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.15M при выручке в 869.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
JKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -463.51M при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
RUN and JKS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUN has higher volatility (15.99%) compared to JKS (12.46%). In terms of maximum drawdown, RUN dropped -94.13% vs JKS's -94.84%.
RUN currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUN и JKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор