PortfoliosLab logo
Сравнение RUN с JKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RUN и JKS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RUN и JKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.38%
-15.65%
RUN
JKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.33

JKS:

-0.21

Коэф-т Сортино

RUN:

0.07

JKS:

0.23

Коэф-т Омега

RUN:

1.01

JKS:

1.03

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.30

JKS:

-0.20

Коэф-т Мартина

RUN:

-0.66

JKS:

-0.56

Индекс Язвы

RUN:

42.25%

JKS:

29.63%

Дневная вол-ть

RUN:

85.03%

JKS:

77.97%

Макс. просадка

RUN:

-94.13%

JKS:

-94.84%

Текущая просадка

RUN:

-92.34%

JKS:

-77.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUN:

$1.67B

JKS:

$870.83M

EPS

RUN:

-$12.81

JKS:

-$0.69

Коэффициент PEG

RUN:

0.45

JKS:

0.26

Коэффициент P/S

RUN:

0.82

JKS:

0.01

Коэффициент P/B

RUN:

0.65

JKS:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

RUN:

$1.58B

JKS:

$48.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUN:

$697.65M

JKS:

$6.53B

EBITDA (12 мес.)

RUN:

-$2.94B

JKS:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -20.11%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -29.08%.


RUN

С начала года

-20.11%

1 месяц

22.96%

6 месяцев

-48.57%

1 год

-28.18%

5 лет

-11.41%

10 лет

N/A

JKS

С начала года

-29.08%

1 месяц

-12.14%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-20.93%

5 лет

4.95%

10 лет

-3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и JKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RUN: -0.33
JKS: -0.21
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RUN: 0.07
JKS: 0.23
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RUN: 1.01
JKS: 1.03
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RUN: -0.30
JKS: -0.20
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RUN: -0.66
JKS: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа JKS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.21
RUN
JKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и JKS

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%.


TTM20242023
RUN
Sunrun Inc.
0.00%0.00%0.00%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
8.49%6.02%4.06%

Просадки

Сравнение просадок RUN и JKS

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и JKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.34%
-77.21%
RUN
JKS

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и JKS

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) с волатильностью 26.49%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.82%
26.49%
RUN
JKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUN и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию