Сравнение ENPH с MRNA
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ENPH returned -26.16%/yr vs -28.62%/yr for MRNA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 23.12%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 101.73%.
ENPH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -24.52%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -39.42%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- 35.80%
- Всё время*
- 12.31%
MRNA
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- 42.22%
- С начала года
- 101.73%
- 1 год
- 90.31%
- 3 года*
- -22.22%
- 5 лет*
- -28.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам ENPH и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 23.12% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | -19.42% |
MRNA Moderna, Inc. | 101.73% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between ENPH and MRNA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$5.20B
MRNA:
$23.60B
ENPH:
$0.92
MRNA:
-$8.14
ENPH:
3.74
MRNA:
10.49
ENPH:
4.70
MRNA:
3.17
ENPH:
$1.40B
MRNA:
$2.23B
ENPH:
$619.16M
MRNA:
-$309.00M
ENPH:
$189.48M
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. MRNA — Ранг доходности на риск
ENPH
MRNA
Сравнение ENPH c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.56 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 4.93 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и MRNA
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -95.38% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -35.51% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.45% | -86.58% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -95.38% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.26% | -87.72% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -57.42% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.47% | 18.38% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и MRNA
Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 21.42%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 25.86%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 25.86% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.37% | 50.61% | +18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.92% | 69.29% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.62% | 67.07% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.38% | 72.45% | +5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и MRNA
Ни ENPH, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENPH and MRNA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (25.86%) compared to ENPH (21.42%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор