PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с XES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.96%/yr vs -2.47%/yr for XES. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 24.60%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 50.69%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 11.96% против -2.47% соответственно.

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Correlation

The correlation between ENFR and XES is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.68

Over the past year, the correlation between ENFR and XES has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENFR и XES

Секторы
ENFR
XES

Энергетика

98.8%
97.5%

Промышленность

3.4%
2.5%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

ENFR
98.8%
XES
97.5%

Промышленность

ENFR
3.4%
XES
2.5%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
XES

-

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
XES

-

Сырьевые материалы

ENFR

-

XES

-

Коммуникационные услуги

ENFR

-

XES

-

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

XES

-

Здравоохранение

ENFR

-

XES

-

Недвижимость

ENFR

-

XES

-

Технологии

ENFR

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

ENFR vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.23

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.86

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

9.93

-6.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

26.79

-18.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.23

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.35

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.07

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ENFR и XES

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-95.65%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.84%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-45.95%

+30.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-45.95%

+25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-91.23%

+28.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-70.90%

+65.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-54.36%

+38.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.64%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и XES

Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 6.18%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

8.22%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

20.52%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

30.50%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

39.04%

-19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

45.04%

-20.35%

Сравнение комиссий ENFR и XES

И ENFR, и XES имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и XES

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XES в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and XES have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.22%) compared to ENFR (6.18%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs XES's -95.65%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.96% vs -2.47% for XES. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.96% return vs -2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR and XES have the same expense ratio: 0.35% per year.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.12% for XES.

ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: SS&C and State Street.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор