Сравнение ENFR с XES
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.71%/yr vs -3.95%/yr for XES. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 29.35%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 36.80%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 11.71% против -3.95% соответственно.
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
XES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.61%
- 6 месяцев
- 21.54%
- С начала года
- 36.80%
- 1 год
- 78.38%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- -3.95%
Сравнение доходности по годам ENFR и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.35% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.80% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Correlation
The correlation between ENFR and XES is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between ENFR and XES has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. XES — Ранг доходности на риск
ENFR
XES
Сравнение ENFR c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.81 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 13.29 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и XES
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -95.65% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -20.69% | +12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -45.95% | +30.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -45.95% | +25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -91.23% | +28.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -73.58% | +72.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -54.46% | +38.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 5.92% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и XES
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.40%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.89% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 21.23% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 30.68% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 38.75% | -19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 44.84% | -20.19% |
Сравнение комиссий ENFR и XES
И ENFR, и XES имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и XES
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности XES в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and XES have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XES has higher volatility (8.89%) compared to ENFR (5.40%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs XES's -95.65%.
On 10-year performance, ENFR leads with 11.71% vs -3.95% for XES. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.71% return vs -3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR and XES have the same expense ratio: 0.35% per year.
ENFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.17% for XES.
ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: SS&C and State Street.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор