Сравнение ENFR с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Vanguard Energy ETF (VDE).
ENFR и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 21.82% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 21.82%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 13.66% против 11.00% соответственно.
ENFR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 21.82%
- 6 месяцев
- 20.85%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 23.38%
- 10 лет*
- 13.66%
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и VDE
ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
ENFR vs. VDE — Ранг доходности на риск
ENFR
VDE
Сравнение ENFR c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.70 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.74 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 4.96 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и VDE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и VDE
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VDE в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.05% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и VDE
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -74.20% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.99% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -26.58% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -69.29% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -5.02% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -20.06% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 6.61% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и VDE
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 6.28% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 14.32% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 25.20% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 26.53% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 29.88% | -5.14% |