Сравнение ENFR с PXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI).
ENFR и PXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и PXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и PXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 13.43% против 8.01% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и PXI
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.
Доходность на риск
ENFR vs. PXI — Ранг доходности на риск
ENFR
PXI
Сравнение ENFR c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | PXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.60 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.71 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 6.40 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.58 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.22 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и PXI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и PXI
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности PXI в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и PXI
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и PXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -85.08% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -20.29% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -33.47% | +13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -79.55% | +16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.96% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -29.65% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 5.42% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и PXI
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.18%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.58% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 15.33% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 27.62% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 34.09% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 37.30% | -12.56% |