PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с FUTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 12.28%/yr vs 9.07%/yr for FUTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 12.28% против 9.07% соответственно.

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between ENFR and FUTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.35

The correlation between ENFR and FUTY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и FUTY

Секторы
ENFR
FUTY

Энергетика

98.8%
0.5%

Промышленность

3.4%
0.2%

Коммунальные услуги

1.0%
99.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

ENFR
98.8%
FUTY
0.5%

Промышленность

ENFR
3.4%
FUTY
0.2%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
FUTY
99.2%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
FUTY

-

Сырьевые материалы

ENFR

-

FUTY

-

Коммуникационные услуги

ENFR

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

FUTY

-

Здравоохранение

ENFR

-

FUTY

-

Недвижимость

ENFR

-

FUTY

-

Технологии

ENFR

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

ENFR vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFRFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.82

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.19

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.33

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

2.88

+5.30

ENFR vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и FUTY

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-36.44%

-31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.93%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-17.35%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-25.11%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-36.44%

-26.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-5.74%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-6.03%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.11%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и FUTY

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.63% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.63%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.54%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.43%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

17.10%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

19.06%

+5.61%

Сравнение комиссий ENFR и FUTY

ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и FUTY

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FUTY в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and FUTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, ENFR leads with 12.28% vs 9.07% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 12.28% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.57% for FUTY.

ENFR is categorized as Energy Equities, while FUTY is Utilities Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: SS&C and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.08% for FUTY.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор