PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с EQL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.96%/yr vs 12.47%/yr for EQL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 8.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENFR имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции EQL немного впереди с 12.47%.

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%

Correlation

The correlation between ENFR and EQL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.60

Over the past year, the correlation between ENFR and EQL has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENFR и EQL

Секторы
ENFR
EQL

Энергетика

98.8%
8.6%

Промышленность

3.4%
8.7%

Коммунальные услуги

1.0%
8.9%

Финансовые услуги

0.2%
8.9%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Здравоохранение

-

8.6%

Недвижимость

-

9.3%

Технологии

-

10.8%

Энергетика

ENFR
98.8%
EQL
8.6%

Промышленность

ENFR
3.4%
EQL
8.7%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
EQL
8.9%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
EQL
8.9%

Сырьевые материалы

ENFR

-

EQL
8.2%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

EQL
8.9%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

EQL
10.5%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

EQL
8.7%

Здравоохранение

ENFR

-

EQL
8.6%

Недвижимость

ENFR

-

EQL
9.3%

Технологии

ENFR

-

EQL
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC

Доходность на риск

ENFR vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFREQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.02

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.86

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.05

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

11.93

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFREQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.02

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.72

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.85

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ENFR и EQL

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFREQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-35.65%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.19%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-15.07%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-19.24%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-35.65%

-26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.00%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-3.26%

-12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.58%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и EQL

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFREQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.21%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

6.82%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

9.34%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

14.55%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

16.54%

+8.15%

Сравнение комиссий ENFR и EQL

ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и EQL

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности EQL в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and EQL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs EQL's -35.65%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.47% vs 11.96% for ENFR. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.47% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.62% for EQL.

ENFR is categorized as Energy Equities, while EQL is Large Cap Blend Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор