Сравнение ENFR с EQL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).
ENFR и EQL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и EQL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и EQL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 3.18% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции EQL по среднегодовой доходности: 13.43% против 12.17% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
EQL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и EQL
ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQL в 0.28%.
Доходность на риск
ENFR vs. EQL — Ранг доходности на риск
ENFR
EQL
Сравнение ENFR c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | EQL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 6.43 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.74 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и EQL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и EQL
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности EQL в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и EQL
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и EQL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -35.65% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -11.90% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -19.24% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -35.65% | -26.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -4.27% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -3.28% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.42% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и EQL
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.88% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 7.31% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 14.87% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 14.59% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 16.55% | +8.19% |