PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с ECLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. ENFR is passively managed, while ECLN is actively managed. Over the past 5 years, ENFR returned 20.07%/yr vs 12.01%/yr for ECLN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у ECLN с доходностью 12.96%.

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-1.81%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.92%
1 год
19.73%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%4.72%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between ENFR and ECLN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.56

The correlation between ENFR and ECLN shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и ECLN

Секторы
ENFR
ECLN

Энергетика

98.5%
16.3%

Промышленность

3.4%
6.8%

Коммунальные услуги

1.4%
76.4%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Энергетика

ENFR
98.5%
ECLN
16.3%

Промышленность

ENFR
3.4%
ECLN
6.8%

Коммунальные услуги

ENFR
1.4%
ECLN
76.4%

Финансовые услуги

ENFR
0.1%
ECLN

-

Сырьевые материалы

ENFR

-

ECLN

-

Коммуникационные услуги

ENFR

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

ECLN

-

Здравоохранение

ENFR

-

ECLN

-

Недвижимость

ENFR

-

ECLN

-

Технологии

ENFR

-

ECLN
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

ENFR vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENFRECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.08

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.03

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.33

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

11.59

-3.34

ENFR vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECLN равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENFR и ECLN

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-32.28%

-36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-5.02%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-14.68%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-19.88%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.96%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-4.99%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.87%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и ECLN

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.75%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

8.12%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

10.45%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

14.22%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

17.39%

+7.29%

Сравнение комиссий ENFR и ECLN

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и ECLN

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.81%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and ECLN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.69%) compared to ECLN (3.75%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs ECLN's -32.28%.

On 5-year performance, ENFR leads with 20.07% vs 12.01% for ECLN. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 20.07% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.81% for ECLN.

ENFR is categorized as Energy Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: SS&C and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.97% for ECLN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор