Сравнение ENFR с ECLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).
ENFR и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ENFR и ECLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 4.93% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у ECLN с доходностью 13.79%.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и ECLN
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Доходность на риск
ENFR vs. ECLN — Ранг доходности на риск
ENFR
ECLN
Сравнение ENFR c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.87 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.48 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.89 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 12.20 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.87 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и ECLN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и ECLN
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности ECLN в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и ECLN
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и ECLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -32.28% | -36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -8.45% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -19.88% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -0.73% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -5.07% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.00% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и ECLN
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.82% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 7.36% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 12.76% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 14.16% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 17.51% | +7.23% |