Сравнение EMSF с HEEM
EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMSF is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past year, EMSF returned 40.43% vs 40.23% for HEEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.
Доходность
Сравнение доходности EMSF и HEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSF показывает доходность 34.43%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 19.41%.
EMSF
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -8.08%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 34.43%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам EMSF и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 34.43% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 19.41% | 34.02% | 12.59% | 5.91% |
Correlation
The correlation between EMSF and HEEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between EMSF and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSF vs. HEEM — Ранг доходности на риск
EMSF
HEEM
Сравнение EMSF c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSF | HEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.73 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 11.99 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSF и HEEM
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и HEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSF | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -33.53% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.83% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -10.39% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -11.08% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.36% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и HEEM
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSF | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 10.47% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.79% | 19.90% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 21.83% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 17.92% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 18.31% | +5.89% |
Сравнение комиссий EMSF и HEEM
EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и HEEM
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HEEM в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.40% | 1.88% | 3.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EMSF and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMSF has higher volatility (12.20%) compared to HEEM (10.47%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs HEEM's -33.53%.
On 1-year performance, EMSF leads with 40.43% vs 40.23% for HEEM. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 10.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 40.43% return vs 40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
HEEM has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.40% for EMSF.
They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.72% for HEEM.
HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMSF и HEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор