PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с HEEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMSF is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 63.91% for HEEM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 30.24%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-0.64%
1 месяц
10.04%
С начала года
30.24%
6 месяцев
32.57%
1 год
63.91%
3 года*
27.05%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и HEEM

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		30.24%34.02%12.59%5.00%

Correlation

The correlation between EMSF and HEEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between EMSF and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и HEEM

Секторы
EMSF
HEEM

Технологии

43.6%
37.0%

Финансовые услуги

16.6%
19.4%

Промышленность

15.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.6%

Здравоохранение

6.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.9%

Недвижимость

1.6%
1.1%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Энергетика

-

4.0%

Технологии

EMSF
43.6%
HEEM
37.0%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
HEEM
19.4%

Промышленность

EMSF
15.0%
HEEM
7.5%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
HEEM
9.6%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
HEEM
2.9%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
HEEM
3.0%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
HEEM
2.1%

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
HEEM
6.9%

Недвижимость

EMSF
1.6%
HEEM
1.1%

Сырьевые материалы

EMSF

-

HEEM
6.5%

Энергетика

EMSF

-

HEEM
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с DFEM
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

EMSF vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.64

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.70

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.68

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

5.93

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

23.76

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа HEEM равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.64

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.49

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EMSF и HEEM

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-33.53%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-10.83%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.64%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-11.14%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.70%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и HEEM

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

7.57%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

15.37%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

17.67%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.01%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

17.97%

+4.78%

Сравнение комиссий EMSF и HEEM

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и HEEM

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности HEEM в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.05%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMSF and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to HEEM (7.57%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs HEEM's -33.53%.

On 1-year performance, HEEM leads with 63.91% vs 63.33% for EMSF. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 63.91% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

HEEM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор