PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с EEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

EMSF и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и EEMS

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 3.38%.

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с IEMG
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий EMSF и EEMS

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

EMSF vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.09

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.68

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

9.64

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между EMSF и EEMS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и EEMS

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EEMS в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и EEMS

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-48.89%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-10.99%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-7.86%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-10.60%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.06%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и EEMS

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

8.24%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

12.39%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

17.74%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

15.69%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.79%

+3.99%