PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMSF is actively managed, while EEMS is passively managed. Over the past year, EMSF returned 60.71% vs 28.89% for EEMS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 44.97%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 15.19%.

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и EEMS

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%19.20%-3.09%1.88%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%7.91%

Correlation

The correlation between EMSF and EEMS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between EMSF and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и EEMS

Секторы
EMSF
EEMS

Технологии

43.6%
22.7%

Финансовые услуги

16.6%
11.1%

Промышленность

15.0%
18.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.6%

Здравоохранение

6.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.9%

Недвижимость

1.6%
5.9%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Энергетика

-

2.4%

Технологии

EMSF
43.6%
EEMS
22.7%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
EEMS
11.1%

Промышленность

EMSF
15.0%
EEMS
18.9%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
EEMS
9.6%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
EEMS
9.4%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
EEMS
5.2%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
EEMS
2.7%

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
EEMS
2.9%

Недвижимость

EMSF
1.6%
EEMS
5.9%

Сырьевые материалы

EMSF

-

EEMS
9.3%

Энергетика

EMSF

-

EEMS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с EMDM
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

EMSF vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.68

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.28

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.67

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

9.39

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.68

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.32

+0.65

Просадки

Сравнение просадок EMSF и EEMS

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-48.89%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-10.87%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.93%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-10.50%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.08%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и EEMS

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

6.80%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

14.90%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

17.30%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

16.06%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

17.99%

+4.74%

Сравнение комиссий EMSF и EEMS

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и EEMS

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMSF and EEMS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.63%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs EEMS's -48.89%.

On 1-year performance, EMSF leads with 60.71% vs 28.89% for EEMS. On fees, EEMS is cheaper at 0.73% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 60.71% return vs 28.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMS is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.73% for EEMS.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор