PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с DFSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 42.80% for DFSE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.41%/yr for DFSE.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 21.02%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и DFSE

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%6.88%

Correlation

The correlation between EMSF and DFSE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between EMSF and DFSE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и DFSE

Секторы
EMSF
DFSE

Технологии

43.6%
31.2%

Финансовые услуги

16.6%
13.9%

Промышленность

15.0%
12.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.6%

Здравоохранение

6.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.8%

Недвижимость

1.6%
2.2%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Энергетика

-

1.0%

Технологии

EMSF
43.6%
DFSE
31.2%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
DFSE
13.9%

Промышленность

EMSF
15.0%
DFSE
12.5%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
DFSE
10.6%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
DFSE
4.7%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
DFSE
3.9%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
DFSE
1.8%

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
DFSE
5.8%

Недвижимость

EMSF
1.6%
DFSE
2.2%

Сырьевые материалы

EMSF

-

DFSE
6.2%

Энергетика

EMSF

-

DFSE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO

Доходность на риск

EMSF vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFDFSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.30

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.06

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.34

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

12.45

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFDFSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.34

-0.36

Просадки

Сравнение просадок EMSF и DFSE

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и DFSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-19.77%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-12.88%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.66%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.99%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.45%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и DFSE

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

7.93%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

16.13%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

18.72%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.63%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

17.63%

+5.12%

Сравнение комиссий EMSF и DFSE

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFSE в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и DFSE

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DFSE в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMSF and DFSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to DFSE (7.93%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs DFSE's -19.77%.

On 1-year performance, EMSF leads with 63.33% vs 42.80% for DFSE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 63.33% return vs 42.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

DFSE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Matthews and Dimensional. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.41% for DFSE.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и DFSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор