PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с DFSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE).

EMSF и DFSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и DFSE

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.54%19.20%-3.09%1.88%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 2.27%.

EMSF

1 день
4.37%
1 месяц
-9.73%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM

Сравнение комиссий EMSF и DFSE

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFSE в 0.41%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

EMSF vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFDFSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.50

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.06

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.16

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

8.14

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSE равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFDFSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.10

-0.61

Корреляция

Корреляция между EMSF и DFSE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и DFSE

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DFSE в 2.18%

TTM2025202420232022
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.72%1.88%3.29%0.02%0.00%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и DFSE

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и DFSE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-19.77%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-12.88%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-10.03%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.07%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.42%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и DFSE

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

9.85%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

13.91%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

19.20%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

17.09%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

17.09%

+4.70%