Сравнение EMLP с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
EMLP и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLP и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 15.65% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 11.46% против 12.94% соответственно.
EMLP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.46%
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и UTES
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
EMLP vs. UTES — Ранг доходности на риск
EMLP
UTES
Сравнение EMLP c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.55 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.93 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 4.77 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.82 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.72 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EMLP и UTES составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и UTES
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.76% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и UTES
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -35.39% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -13.88% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -20.40% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -35.39% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -7.01% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -5.51% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.61% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и UTES
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 8.04% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 16.29% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 22.80% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 20.29% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 20.03% | -2.31% |