PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с UTES

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 10.26%/yr vs 12.73%/yr for UTES. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.73% соответственно.

EMLP

1 день
1.23%
1 месяц
-1.97%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.10%
1 год
20.59%
3 года*
22.30%
5 лет*
15.94%
10 лет*
10.26%

UTES

1 день
-0.48%
1 месяц
1.25%
С начала года
5.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.48%
3 года*
24.53%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.16%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		5.02%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between EMLP and UTES is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.58

The correlation between EMLP and UTES shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMLP и UTES

Секторы
EMLP
UTES

Коммунальные услуги

54.0%
100.0%

Энергетика

27.0%

-

Промышленность

7.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

EMLP
54.0%
UTES
100.0%

Энергетика

EMLP
27.0%
UTES

-

Промышленность

EMLP
7.9%
UTES

-

Сырьевые материалы

EMLP
1.6%
UTES

-

Коммуникационные услуги

EMLP

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

UTES

-

Финансовые услуги

EMLP

-

UTES

-

Здравоохранение

EMLP

-

UTES

-

Недвижимость

EMLP

-

UTES

-

Технологии

EMLP

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

EMLP vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLPUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.54

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.86

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

0.83

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

1.81

+10.38

EMLP vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLP и UTES

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-35.39%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-13.88%

+8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-17.62%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-20.40%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-35.39%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-4.78%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.53%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

6.36%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и UTES

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.65%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.66%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

16.75%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

21.48%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

20.64%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.21%

-2.52%

Сравнение комиссий EMLP и UTES

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и UTES

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности UTES в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.44%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and UTES have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (6.66%) compared to EMLP (3.65%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.73% vs 10.26% for EMLP. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.73% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.44% for UTES.

EMLP is categorized as MLPs, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: First Trust and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.49% for UTES.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор