Сравнение EMLP с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
EMLP и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLP или UMI.
Основные характеристики
| EMLP | UMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.20% | 42.46% |
| Дох-ть за 1 год | 36.77% | 46.43% |
| Дох-ть за 3 года | 16.83% | 23.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.92% | 17.66% |
| Коэф-т Шарпа | 3.43 | 3.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.78 | 5.14 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 8.46 | 8.30 |
| Коэф-т Мартина | 26.75 | 30.20 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 12.84% |
| Макс. просадка | -43.61% | -48.08% |
| Текущая просадка | -0.84% | -1.21% |
Корреляция
Корреляция между EMLP и UMI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и UMI
С начала года, EMLP показывает доходность 32.20%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 42.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и UMI
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLP c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и UMI
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности UMI в 3.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 3.14% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% | 3.08% | 3.30% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.99% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и UMI
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и UMI
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.70%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.