PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с UMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. Over the past 5 years, EMLP returned 15.47%/yr vs 20.29%/yr for UMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 22.52%.

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%

UMI

1 день
0.02%
1 месяц
-1.04%
С начала года
22.52%
6 месяцев
22.06%
1 год
23.91%
3 года*
27.26%
5 лет*
20.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%0.62%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		22.52%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%

Correlation

The correlation between EMLP and UMI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.71

The correlation between EMLP and UMI shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMLP и UMI

Секторы
EMLP
UMI

Энергетика

48.1%
99.0%

Коммунальные услуги

47.4%
1.0%

Промышленность

3.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EMLP
48.1%
UMI
99.0%

Коммунальные услуги

EMLP
47.4%
UMI
1.0%

Промышленность

EMLP
3.9%
UMI

-

Сырьевые материалы

EMLP
0.6%
UMI

-

Коммуникационные услуги

EMLP

-

UMI

-

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

UMI

-

Финансовые услуги

EMLP

-

UMI

-

Здравоохранение

EMLP

-

UMI

-

Недвижимость

EMLP

-

UMI

-

Технологии

EMLP

-

UMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLXEMLP с SWPPX
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPAUMI с AMUB

Доходность на риск

EMLP vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.71

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.36

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.20

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

8.90

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EMLP и UMI

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-48.08%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-7.50%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-17.08%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-20.05%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-4.76%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-6.60%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.70%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и UMI

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 4.10%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.94%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

10.98%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

14.04%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

19.55%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

23.20%

-5.51%

Сравнение комиссий EMLP и UMI

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и UMI

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности UMI в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.98%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and UMI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMI has higher volatility (5.94%) compared to EMLP (4.10%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.29% vs 15.47% for EMLP. On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.29% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

UMI has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 2.79% for EMLP.

EMLP is categorized as MLPs, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.85% for UMI.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор