PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP с MPLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и MPLX LP (MPLX).

EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLP и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLP и MPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.08%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
MPLX
MPLX LP		9.03%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%-1.79%-8.25%-8.43%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 11.51% против 17.19% соответственно.

EMLP

1 день
-0.59%
1 месяц
0.43%
С начала года
16.08%
6 месяцев
15.69%
1 год
20.09%
3 года*
22.08%
5 лет*
17.72%
10 лет*
11.51%

MPLX

1 день
-1.04%
1 месяц
-3.17%
С начала года
9.03%
6 месяцев
18.98%
1 год
15.36%
3 года*
28.58%
5 лет*
27.90%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

MPLX LP

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с SWPPX
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

EMLP vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPMPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.82

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.19

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.07

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

3.80

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MPLX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPMPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.82

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между EMLP и MPLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и MPLX

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности MPLX в 7.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
MPLX
MPLX LP		7.12%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и MPLX

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и MPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLPMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-85.72%

+42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-13.38%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-18.46%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-75.21%

+31.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-3.55%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-30.33%

+24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.75%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и MPLX

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLPMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.97%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

11.15%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

18.89%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

19.54%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

30.91%

-13.19%