PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMLP с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP с MPLX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и MPLX LP (MPLX).

EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLP или MPLX.

Корреляция

Корреляция между EMLP и MPLX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLP:

1.47

MPLX:

1.74

Коэф-т Сортино

EMLP:

1.80

MPLX:

2.25

Коэф-т Омега

EMLP:

1.26

MPLX:

1.30

Коэф-т Кальмара

EMLP:

1.89

MPLX:

2.28

Коэф-т Мартина

EMLP:

6.72

MPLX:

8.19

Индекс Язвы

EMLP:

3.23%

MPLX:

4.06%

Дневная вол-ть

EMLP:

16.02%

MPLX:

20.36%

Макс. просадка

EMLP:

-43.61%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

EMLP:

-3.91%

MPLX:

-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 6.93% против 4.99% соответственно.

EMLP

С начала года

3.18%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

-1.61%

1 год

23.22%

3 года

14.26%

5 лет

16.49%

10 лет

6.93%

MPLX

С начала года

9.21%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

8.28%

1 год

35.02%

3 года

28.07%

5 лет

33.10%

10 лет

4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

MPLX LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLP и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг риск-скорректированной доходности EMLP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLP c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPLX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и MPLX

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности MPLX в 7.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		3.22%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%3.08%
MPLX
MPLX LP		7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%1.82%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и MPLX

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и MPLX

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.57%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...