Сравнение EMLP с MPLX

С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 11.51% против 16.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MPLX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EMLP и MPLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности MPLX в 7.27%

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и MPLX.

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.