Сравнение EMLP с EINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и VanEck Energy Income ETF (EINC).
EMLP и EINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLP или EINC.
Основные характеристики
| EMLP | EINC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.42% | 44.38% |
| Дох-ть за 1 год | 39.90% | 50.89% |
| Дох-ть за 3 года | 16.92% | 23.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.13% | 17.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.70% | -1.61% |
| Коэф-т Шарпа | 3.44 | 3.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.79 | 5.20 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 7.85 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 26.85 | 30.57 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 13.32% |
| Макс. просадка | -43.61% | -87.56% |
| Текущая просадка | -0.67% | -25.81% |
Корреляция
Корреляция между EMLP и EINC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и EINC
С начала года, EMLP показывает доходность 32.42%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 44.38%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции EINC по среднегодовой доходности: 6.70% против -1.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и EINC
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLP c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и EINC
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности EINC в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 3.13% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% | 3.08% | 3.30% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.30% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% | 12.41% | 8.90% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и EINC
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и EINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и EINC
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.78%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.