Сравнение EMLP с EINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и VanEck Energy Income ETF (EINC).
EMLP и EINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLP и EINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 15.65% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 20.92%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям EINC по среднегодовой доходности: 11.46% против 13.69% соответственно.
EMLP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.46%
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и EINC
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Доходность на риск
EMLP vs. EINC — Ранг доходности на риск
EMLP
EINC
Сравнение EMLP c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.48 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.45 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 5.03 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.03 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между EMLP и EINC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и EINC
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EINC в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.76% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и EINC
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и EINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -87.55% | +43.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -14.67% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -19.87% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -68.85% | +25.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -4.88% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -44.78% | +38.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.22% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и EINC
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.66% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 10.15% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 18.27% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 19.47% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 25.48% | -7.76% |