PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с EINC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. EMLP is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 10.24%/yr vs 11.62%/yr for EINC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям EINC по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.62% соответственно.

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%

EINC

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.40%
1 год
26.00%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.73%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.74%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%

Correlation

The correlation between EMLP and EINC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2012 г.

0.73

The correlation between EMLP and EINC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMLP и EINC

Секторы
EMLP
EINC

Энергетика

48.1%
99.5%

Коммунальные услуги

47.4%
0.6%

Промышленность

3.9%
2.5%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EMLP
48.1%
EINC
99.5%

Коммунальные услуги

EMLP
47.4%
EINC
0.6%

Промышленность

EMLP
3.9%
EINC
2.5%

Сырьевые материалы

EMLP
0.6%
EINC

-

Коммуникационные услуги

EMLP

-

EINC

-

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

EINC

-

Финансовые услуги

EMLP

-

EINC

-

Здравоохранение

EMLP

-

EINC

-

Недвижимость

EMLP

-

EINC

-

Технологии

EMLP

-

EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLXEMLP с SWPPX
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERYEINC с PDI

Доходность на риск

EMLP vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.78

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.43

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.31

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

9.18

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.04

+0.53

Просадки

Сравнение просадок EMLP и EINC

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-87.55%

+43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-7.89%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-16.01%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-19.87%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-68.85%

+25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-5.44%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-44.29%

+38.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.85%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и EINC

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 4.10%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.39%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

11.57%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

14.72%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

19.58%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

25.43%

-7.74%

Сравнение комиссий EMLP и EINC

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и EINC

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности EINC в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and EINC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.39%) compared to EMLP (4.10%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs EINC's -87.55%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.62% vs 10.24% for EMLP. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.62% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.79% for EMLP.

EMLP is categorized as MLPs, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.45% for EINC.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор