PortfoliosLab logo
Сравнение EMLP с EINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMLP и EINC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EMLP и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.19%
-3.24%
EMLP
EINC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLP:

1.83

EINC:

1.55

Коэф-т Сортино

EMLP:

2.33

EINC:

1.94

Коэф-т Омега

EMLP:

1.35

EINC:

1.29

Коэф-т Кальмара

EMLP:

2.53

EINC:

0.74

Коэф-т Мартина

EMLP:

9.45

EINC:

7.32

Индекс Язвы

EMLP:

3.07%

EINC:

4.41%

Дневная вол-ть

EMLP:

15.87%

EINC:

20.87%

Макс. просадка

EMLP:

-43.61%

EINC:

-87.56%

Текущая просадка

EMLP:

-3.59%

EINC:

-24.27%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у EINC с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции EINC по среднегодовой доходности: 6.95% против 0.73% соответственно.


EMLP

С начала года

3.52%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

8.13%

1 год

27.62%

5 лет

17.58%

10 лет

6.95%

EINC

С начала года

3.21%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

9.87%

1 год

31.02%

5 лет

29.16%

10 лет

0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMLP и EINC

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.


График комиссии EMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLP: 0.96%
График комиссии EINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EINC: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLP и EINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMLP
Ранг риск-скорректированной доходности EMLP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLP c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMLP, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMLP: 1.83
EINC: 1.55
Коэффициент Сортино EMLP, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMLP: 2.33
EINC: 1.94
Коэффициент Омега EMLP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMLP: 1.35
EINC: 1.29
Коэффициент Кальмара EMLP, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMLP: 2.53
EINC: 0.74
Коэффициент Мартина EMLP, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMLP: 9.45
EINC: 7.32

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
1.55
EMLP
EINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и EINC

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности EINC в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
3.21%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%3.08%
EINC
VanEck Energy Income ETF
3.08%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%12.41%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и EINC

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и EINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-24.27%
EMLP
EINC

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и EINC

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 10.10%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
13.32%
EMLP
EINC