- ISIN
- US33738D1019
- CUSIP
- 33738D101
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 21 июн. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- MLPs
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции EMLP — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMLP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,095.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) показал доход в 16.16% с начала года и 20.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMLP составила 10.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 10.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EMLP по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EMLP закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.89% | 9.15% | 0.43% | 2.45% | -4.14% | 1.89% | 16.16% | ||||||
| 2025 | 3.20% | 1.71% | 0.99% | -3.63% | 2.21% | 2.40% | 2.08% | -0.84% | 1.67% | -1.80% | 4.41% | -2.80% | 9.67% |
| 2024 | -1.66% | 2.90% | 6.35% | -0.34% | 4.38% | 0.17% | 4.46% | 3.83% | 2.60% | 1.49% | 12.14% | -6.09% | 33.39% |
| 2023 | 3.18% | -2.98% | 0.73% | 1.88% | -3.28% | 4.03% | 3.67% | -1.86% | -2.83% | -0.42% | 4.98% | 1.14% | 8.05% |
| 2022 | 2.28% | 1.96% | 7.10% | -3.61% | 5.10% | -7.49% | 8.12% | -0.29% | -9.52% | 7.36% | 4.53% | -3.65% | 10.39% |
| 2021 | 2.05% | -1.26% | 8.99% | 5.17% | 1.71% | 1.08% | -0.90% | 0.70% | -2.18% | 5.83% | -4.39% | 5.04% | 23.20% |
Метрики бенчмарка
First Trust North American Energy Infrastructure Fund has an annualized alpha of 1.25%, beta of 0.70, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2012.
- This ETF participated in 66.77% of S&P 500 Index downside but only 64.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.48 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.25%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 64.46%
- Участие в снижении
- 66.77%
Комиссия
Комиссия EMLP составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMLP имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.46 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 10.92 | +1.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust North American Energy Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.14 | $1.09 | $0.84 | $0.82 | $0.99 | $0.95 | $1.01 | $0.93 | $0.91 | $0.94 |
Дивидендный доход | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust North American Energy Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust North American Energy Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 43.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust North American Energy Infrastructure Fund составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.61%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.58%янв. 2016 г. | 1y 21d | 3y 1mo | 4y 2moдек. 2014 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.59%июнь 2022 г. | 9d | 2mo 2d | 2mo 11dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.43%окт. 2022 г. | 1mo 17d | 9mo 12d | 10mo 29dавг. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.47%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 3mo 11d | 5mo 27dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| EMLP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -56.78% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -9.10% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -18.90% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -25.43% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -33.92% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -3.21% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -10.71% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.04% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMLP
Добавьте First Trust North American Energy Infrastructure Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMLP