PortfoliosLab logo
Сравнение EMLP с BN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMLP и BN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMLP и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
197.13%
493.74%
EMLP
BN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLP:

1.77

BN:

0.95

Коэф-т Сортино

EMLP:

2.27

BN:

1.42

Коэф-т Омега

EMLP:

1.34

BN:

1.19

Коэф-т Кальмара

EMLP:

2.44

BN:

1.18

Коэф-т Мартина

EMLP:

9.11

BN:

4.02

Индекс Язвы

EMLP:

3.08%

BN:

8.16%

Дневная вол-ть

EMLP:

15.87%

BN:

34.60%

Макс. просадка

EMLP:

-43.61%

BN:

-72.49%

Текущая просадка

EMLP:

-3.94%

BN:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 6.89% против 12.04% соответственно.


EMLP

С начала года

3.15%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

8.63%

1 год

26.95%

5 лет

17.48%

10 лет

6.89%

BN

С начала года

-7.14%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-0.15%

1 год

33.27%

5 лет

16.94%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLP и BN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMLP
Ранг риск-скорректированной доходности EMLP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLP c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMLP, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMLP: 1.77
BN: 0.95
Коэффициент Сортино EMLP, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMLP: 2.27
BN: 1.42
Коэффициент Омега EMLP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMLP: 1.34
BN: 1.19
Коэффициент Кальмара EMLP, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMLP: 2.44
BN: 1.18
Коэффициент Мартина EMLP, с текущим значением в 9.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMLP: 9.11
BN: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
0.95
EMLP
BN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и BN

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности BN в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
3.22%3.20%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%3.08%
BN
Brookfield Corp
0.62%0.56%0.87%1.88%0.86%1.16%1.45%1.56%1.69%1.56%1.98%1.75%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и BN

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки BN в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и BN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.94%
-14.02%
EMLP
BN

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и BN

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 10.10%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
21.27%
EMLP
BN