Сравнение EMLP с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
EMLP и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLP и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.08% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 22.85% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 22.85%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.64% соответственно.
EMLP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.51%
ENFR
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и ENFR
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
EMLP vs. ENFR — Ранг доходности на риск
EMLP
ENFR
Сравнение EMLP c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.63 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.49 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 4.94 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EMLP и ENFR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и ENFR
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности ENFR в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и ENFR
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -68.28% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -14.80% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -20.29% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -62.64% | +19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.18% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -16.16% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.47% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и ENFR
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.72% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 10.21% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 17.91% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 19.18% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 24.74% | -7.02% |