PortfoliosLab logo
Сравнение EMLP с ENFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMLP и ENFR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EMLP и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.46%
114.90%
EMLP
ENFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLP:

1.83

ENFR:

1.55

Коэф-т Сортино

EMLP:

2.33

ENFR:

1.95

Коэф-т Омега

EMLP:

1.35

ENFR:

1.29

Коэф-т Кальмара

EMLP:

2.53

ENFR:

1.96

Коэф-т Мартина

EMLP:

9.45

ENFR:

7.55

Индекс Язвы

EMLP:

3.07%

ENFR:

4.04%

Дневная вол-ть

EMLP:

15.87%

ENFR:

19.65%

Макс. просадка

EMLP:

-43.61%

ENFR:

-68.28%

Текущая просадка

EMLP:

-3.59%

ENFR:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции ENFR по среднегодовой доходности: 6.95% против 6.28% соответственно.


EMLP

С начала года

3.52%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

8.13%

1 год

27.62%

5 лет

17.58%

10 лет

6.95%

ENFR

С начала года

2.18%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

8.84%

1 год

29.23%

5 лет

28.04%

10 лет

6.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMLP и ENFR

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.


График комиссии EMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLP: 0.96%
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ENFR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLP и ENFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMLP
Ранг риск-скорректированной доходности EMLP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLP c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMLP, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMLP: 1.83
ENFR: 1.55
Коэффициент Сортино EMLP, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMLP: 2.33
ENFR: 1.95
Коэффициент Омега EMLP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMLP: 1.35
ENFR: 1.29
Коэффициент Кальмара EMLP, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMLP: 2.53
ENFR: 1.96
Коэффициент Мартина EMLP, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMLP: 9.45
ENFR: 7.55

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
1.55
EMLP
ENFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и ENFR

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности ENFR в 4.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
3.21%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%3.08%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.40%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и ENFR

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и ENFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-6.72%
EMLP
ENFR

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и ENFR

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 10.10%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
12.72%
EMLP
ENFR