Сравнение EMLP с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
EMLP и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLP или ENFR.
Основные характеристики
| EMLP | ENFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.31% | 42.77% |
| Дох-ть за 1 год | 40.74% | 50.46% |
| Дох-ть за 3 года | 17.20% | 22.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.25% | 17.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.78% | 5.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 4.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 5.45 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 8.12 | 9.39 |
| Коэф-т Мартина | 27.79 | 33.18 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 12.75% |
| Макс. просадка | -43.61% | -68.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EMLP и ENFR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и ENFR
С начала года, EMLP показывает доходность 33.31%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 42.77%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции ENFR по среднегодовой доходности: 6.78% против 5.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и ENFR
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLP c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и ENFR
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности ENFR в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 3.11% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% | 3.08% | 3.30% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.24% | 5.48% | 5.22% | 7.86% | 7.58% | 5.82% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% | 2.15% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и ENFR
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и ENFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и ENFR
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.71%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.