Сравнение EMLP с ENFR
EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. EMLP is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 9.89%/yr vs 11.52%/yr for ENFR. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.52% соответственно.
EMLP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 8.67%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 9.57%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.78M | $11.88M | $12.75M | |
| $5.57M | $4.08M | $3.12M |
Сравнение доходности по годам EMLP и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.30% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Correlation
The correlation between EMLP and ENFR is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between EMLP and ENFR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP vs. ENFR — Ранг доходности на риск
EMLP
ENFR
Сравнение EMLP c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLP | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.01 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 7.35 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLP и ENFR
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -68.28% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -8.64% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -15.58% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -20.29% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -62.64% | +19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -4.98% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -15.82% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.54% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и ENFR
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.26%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.95% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 12.16% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 15.29% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 19.19% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 24.65% | -6.97% |
Сравнение комиссий EMLP и ENFR
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и ENFR
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ENFR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.80% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
EMLP and ENFR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (4.95%) compared to EMLP (3.26%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs ENFR's -68.28%.
On 10-year performance, ENFR leads with 11.52% vs 9.89% for EMLP. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.52% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.80% for EMLP.
They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.35% for ENFR.
EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMLP и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор