Сравнение EMLP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EMLP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLP или SPY.
Основные характеристики
| EMLP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.42% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 39.90% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 16.92% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.13% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.70% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.44 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.79 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 7.85 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 26.85 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 12.18% |
| Макс. просадка | -43.61% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между EMLP и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и SPY
С начала года, EMLP показывает доходность 32.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.70% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и SPY
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и SPY
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 3.13% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% | 3.08% | 3.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и SPY
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и SPY
First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.78% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.