PortfoliosLab logo
Сравнение EMLP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMLP и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMLP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
197.13%
422.71%
EMLP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLP:

1.77

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

EMLP:

2.27

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

EMLP:

1.34

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EMLP:

2.44

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

EMLP:

9.11

SPY:

2.26

Индекс Язвы

EMLP:

3.08%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

EMLP:

15.87%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

EMLP:

-43.61%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EMLP:

-3.94%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.89% против 11.99% соответственно.


EMLP

С начала года

3.15%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

8.63%

1 год

26.95%

5 лет

17.48%

10 лет

6.89%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMLP и SPY

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии EMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLP: 0.96%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMLP
Ранг риск-скорректированной доходности EMLP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMLP, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMLP: 1.77
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино EMLP, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMLP: 2.27
SPY: 0.86
Коэффициент Омега EMLP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMLP: 1.34
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара EMLP, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMLP: 2.44
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина EMLP, с текущим значением в 9.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMLP: 9.11
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
0.51
EMLP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и SPY

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
3.22%3.20%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%3.08%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и SPY

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.94%
-9.89%
EMLP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и SPY

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 10.10%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
15.12%
EMLP
SPY