PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMLP с MLPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP с MLPA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Global X MLP ETF (MLPA).

EMLP и MLPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLP или MLPA.

Корреляция

Корреляция между EMLP и MLPA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLP:

1.55

MLPA:

0.85

Коэф-т Сортино

EMLP:

2.11

MLPA:

1.31

Коэф-т Омега

EMLP:

1.31

MLPA:

1.18

Коэф-т Кальмара

EMLP:

2.26

MLPA:

1.17

Коэф-т Мартина

EMLP:

8.06

MLPA:

4.13

Индекс Язвы

EMLP:

3.21%

MLPA:

4.02%

Дневная вол-ть

EMLP:

15.92%

MLPA:

17.94%

Макс. просадка

EMLP:

-43.61%

MLPA:

-78.75%

Текущая просадка

EMLP:

-2.36%

MLPA:

-4.56%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 7.07% против 2.37% соответственно.

EMLP

С начала года

4.85%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

5.65%

1 год

24.48%

5 лет

17.94%

10 лет

7.07%

MLPA

С начала года

6.46%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

8.28%

1 год

15.13%

5 лет

24.06%

10 лет

2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMLP и MLPA

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.

EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
MLPA
Global X MLP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLP и MLPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг риск-скорректированной доходности EMLP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг риск-скорректированной доходности MLPA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLP c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа MLPA равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и MLPA

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности MLPA в 7.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		3.17%3.20%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%3.08%
MLPA
Global X MLP ETF		7.26%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%5.80%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и MLPA

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и MLPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и MLPA

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 4.91%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...