Сравнение EMLP с MLPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Global X MLP ETF (MLPA).
EMLP и MLPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLP или MLPA.
Основные характеристики
| EMLP | MLPA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.31% | 17.45% |
| Дох-ть за 1 год | 40.74% | 18.71% |
| Дох-ть за 3 года | 17.20% | 17.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.25% | 11.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.78% | 1.07% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 8.12 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 27.79 | 7.89 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 12.34% |
| Макс. просадка | -43.61% | -78.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между EMLP и MLPA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и MLPA
С начала года, EMLP показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 6.78% против 1.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и MLPA
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLP c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и MLPA
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности MLPA в 7.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 3.11% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% | 3.08% | 3.30% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.42% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.85% | 9.11% | 10.03% | 8.07% | 7.16% | 9.29% | 5.80% | 5.62% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и MLPA
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и MLPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и MLPA
First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Global X MLP ETF (MLPA) имеют волатильность 3.71% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.