Сравнение EMLP с MLPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Global X MLP ETF (MLPA).
EMLP и MLPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLP и MLPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.08% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
MLPA Global X MLP ETF | 13.45% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 11.51% против 8.14% соответственно.
EMLP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.51%
MLPA
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и MLPA
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.
Доходность на риск
EMLP vs. MLPA — Ранг доходности на риск
EMLP
MLPA
Сравнение EMLP c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.59 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.86 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.63 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 1.56 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.59 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.30 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.16 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между EMLP и MLPA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и MLPA
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности MLPA в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.15% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и MLPA
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и MLPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -78.75% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -14.20% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -18.75% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -74.05% | +30.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.87% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -20.50% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 5.73% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и MLPA
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.34% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 7.92% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 16.09% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 18.41% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 27.64% | -9.92% |