Сравнение EMLP с IYW
EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. EMLP is actively managed, while IYW is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 9.95%/yr vs 24.97%/yr for IYW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.62%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 9.95% против 24.97% соответственно.
EMLP
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- 18.66%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.95%
IYW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам EMLP и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 18.66% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.62% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between EMLP and IYW is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between EMLP and IYW shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP vs. IYW — Ранг доходности на риск
EMLP
IYW
Сравнение EMLP c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLP | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.10 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 6.49 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLP и IYW
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -81.90% | +38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -17.81% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -26.47% | +15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -39.44% | +24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -39.44% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -6.60% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -34.52% | +28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 5.74% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и IYW
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.89%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 8.80% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 19.41% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 23.09% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 26.38% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 25.29% | -7.61% |
Сравнение комиссий EMLP и IYW
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и IYW
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.74% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
EMLP and IYW have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (8.80%) compared to EMLP (3.89%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 24.97% vs 9.95% for EMLP. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 24.97% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
EMLP has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.11% for IYW.
EMLP is categorized as MLPs, while IYW is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.38% for IYW.
EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMLP и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор