PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. EMLP is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 10.24%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.24% соответственно.

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between EMLP and FDL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2012 г.

0.70

The correlation between EMLP and FDL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMLP и FDL

Секторы
EMLP
FDL

Энергетика

48.1%
27.3%

Коммунальные услуги

47.4%
6.5%

Промышленность

3.9%
3.8%

Сырьевые материалы

0.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

16.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Энергетика

EMLP
48.1%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

EMLP
47.4%
FDL
6.5%

Промышленность

EMLP
3.9%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

EMLP
0.6%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

EMLP

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

FDL
14.7%

Финансовые услуги

EMLP

-

FDL
15.1%

Здравоохранение

EMLP

-

FDL
16.8%

Недвижимость

EMLP

-

FDL

-

Технологии

EMLP

-

FDL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

EMLP vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.11

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.25

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

5.56

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

13.56

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.11

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.88

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EMLP и FDL

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-65.93%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-4.27%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-12.24%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-16.46%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-41.40%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-2.18%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-9.66%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.75%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и FDL

First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что EMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.85%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.87%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

11.28%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.31%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.11%

+0.58%

Сравнение комиссий EMLP и FDL

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и FDL

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and FDL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (4.10%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 10.24% for EMLP. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.79% for EMLP.

EMLP is categorized as MLPs, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор