PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

EMLP и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLP и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLP и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		15.65%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMLP имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции FDL немного впереди с 11.48%.

EMLP

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.50%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.51%
1 год
19.02%
3 года*
21.93%
5 лет*
17.63%
10 лет*
11.46%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий EMLP и FDL

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

EMLP vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.00

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.77

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

7.07

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.97

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между EMLP и FDL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и FDL

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и FDL

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLPFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-65.93%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.58%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-16.46%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-41.40%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.21%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-9.72%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.90%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и FDL

First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.80% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLPFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.71%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

8.23%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.94%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

14.32%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.09%

+0.63%