Сравнение EMLP с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
EMLP и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLP и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 15.65% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMLP показывает доходность 15.65%, а AMZA немного выше – 15.85%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 11.46% против 7.56% соответственно.
EMLP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.46%
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и AMZA
EMLP берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
EMLP vs. AMZA — Ранг доходности на риск
EMLP
AMZA
Сравнение EMLP c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.11 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.29 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.15 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 0.26 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.11 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.89 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.04 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между EMLP и AMZA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и AMZA
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности AMZA в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.76% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и AMZA
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -91.46% | +47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -17.90% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -25.15% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -86.84% | +43.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -14.86% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -45.52% | +39.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 9.91% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и AMZA
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 6.43% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 12.80% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 23.42% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 25.98% | -11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 37.46% | -19.74% |