PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP с AMUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).

EMLP и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLP и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLP и AMUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.08%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.54%8.70%23.05%25.39%29.89%38.64%-29.50%6.26%-13.33%-7.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMLP показывает доходность 16.08%, а AMUB немного выше – 16.54%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции AMUB по среднегодовой доходности: 11.51% против 10.32% соответственно.

EMLP

1 день
-0.59%
1 месяц
0.43%
С начала года
16.08%
6 месяцев
15.69%
1 год
20.09%
3 года*
22.08%
5 лет*
17.72%
10 лет*
11.51%

AMUB

1 день
-1.33%
1 месяц
1.05%
С начала года
16.54%
6 месяцев
20.87%
1 год
12.97%
3 года*
23.44%
5 лет*
23.20%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с NLRAMUB с IFEDAMUB с MLPAAMUB с ATMPAMUB с AMND

Сравнение комиссий EMLP и AMUB

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.

EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Доходность на риск

EMLP vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPAMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.69

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.98

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.72

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

1.85

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа AMUB равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.69

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Корреляция

Корреляция между EMLP и AMUB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и AMUB

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности AMUB в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		5.79%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и AMUB

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и AMUB.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLPAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-73.13%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-17.04%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-20.58%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-73.13%

+29.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.96%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-14.32%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

6.62%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и AMUB

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLPAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.54%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

8.96%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

18.90%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

20.01%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

26.89%

-9.17%