PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMLC с LEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLC с LEMB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).

EMLC и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLC или LEMB.

Корреляция

Корреляция между EMLC и LEMB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLC:

0.74

LEMB:

0.87

Коэф-т Сортино

EMLC:

1.36

LEMB:

1.57

Коэф-т Омега

EMLC:

1.16

LEMB:

1.19

Коэф-т Кальмара

EMLC:

0.33

LEMB:

0.40

Коэф-т Мартина

EMLC:

1.86

LEMB:

2.23

Индекс Язвы

EMLC:

3.74%

LEMB:

3.37%

Дневная вол-ть

EMLC:

7.82%

LEMB:

7.21%

Макс. просадка

EMLC:

-32.32%

LEMB:

-28.42%

Текущая просадка

EMLC:

-13.86%

LEMB:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции EMLC превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 0.48% против 0.19% соответственно.

EMLC

С начала года

7.73%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

6.61%

1 год

5.75%

5 лет

2.21%

10 лет

0.48%

LEMB

С начала года

7.32%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

6.49%

1 год

6.23%

5 лет

1.48%

10 лет

0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMLC и LEMB

И EMLC, и LEMB имеют комиссию равную 0.30%.

EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLC и LEMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг риск-скорректированной доходности LEMB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEMB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLC c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и LEMB

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как LEMB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.19%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		0.00%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%6.91%0.00%0.00%0.64%2.85%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и LEMB

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки LEMB в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и LEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и LEMB

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеют волатильность 1.74% и 1.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...