PortfoliosLab logo
Сравнение EMLC с LEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMLC и LEMB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMLC и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37%
-1.35%
EMLC
LEMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLC:

1.03

LEMB:

1.14

Коэф-т Сортино

EMLC:

1.56

LEMB:

1.71

Коэф-т Омега

EMLC:

1.19

LEMB:

1.21

Коэф-т Кальмара

EMLC:

0.38

LEMB:

0.44

Коэф-т Мартина

EMLC:

2.18

LEMB:

2.48

Индекс Язвы

EMLC:

3.74%

LEMB:

3.37%

Дневная вол-ть

EMLC:

7.91%

LEMB:

7.32%

Макс. просадка

EMLC:

-32.32%

LEMB:

-28.42%

Текущая просадка

EMLC:

-14.31%

LEMB:

-11.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMLC показывает доходность 7.17%, а LEMB немного ниже – 6.84%. За последние 10 лет акции EMLC превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 0.39% против 0.05% соответственно.


EMLC

С начала года

7.17%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

3.92%

1 год

8.42%

5 лет

2.62%

10 лет

0.39%

LEMB

С начала года

6.84%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

4.24%

1 год

8.71%

5 лет

1.91%

10 лет

0.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMLC и LEMB

И EMLC, и LEMB имеют комиссию равную 0.30%.


График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLC: 0.30%
График комиссии LEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LEMB: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLC и LEMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

LEMB
Ранг риск-скорректированной доходности LEMB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEMB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLC c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMLC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMLC: 1.03
LEMB: 1.14
Коэффициент Сортино EMLC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMLC: 1.56
LEMB: 1.71
Коэффициент Омега EMLC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMLC: 1.19
LEMB: 1.21
Коэффициент Кальмара EMLC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMLC: 0.38
LEMB: 0.44
Коэффициент Мартина EMLC, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMLC: 2.18
LEMB: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
1.14
EMLC
LEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и LEMB

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как LEMB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5.67%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
0.00%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%6.91%0.00%0.00%0.64%2.85%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и LEMB

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки LEMB в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и LEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.31%
-11.92%
EMLC
LEMB

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и LEMB

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеют волатильность 3.45% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.45%
3.37%
EMLC
LEMB