Сравнение EMLC с EMBD
EMLC (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMLC is passively managed, while EMBD is actively managed. Over the past 5 years, EMLC returned 2.31%/yr vs 2.93%/yr for EMBD. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMLC charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for EMBD.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и EMBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLC показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у EMBD с доходностью 1.94%.
EMLC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 1.89%
- Всё время*
- 1.26%
EMBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.03K | $430.61K | $407.70K | |
| $45.11M | $35.83M | $51.25M |
Сравнение доходности по годам EMLC и EMBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.78% | 18.81% | -2.97% | 11.18% | -10.58% | -9.72% | 9.05% |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.94% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.42% |
Correlation
The correlation between EMLC and EMBD is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between EMLC and EMBD shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLC vs. EMBD — Ранг доходности на риск
EMLC
EMBD
Сравнение EMLC c EMBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLC | EMBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.75 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.71 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLC и EMBD
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки EMBD в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и EMBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLC | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -24.27% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -4.23% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -6.15% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -24.27% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.45% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -5.73% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.10% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и EMBD
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLC | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.17% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 4.20% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.13% | 5.86% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 9.19% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 8.79% | +1.13% |
Сравнение комиссий EMLC и EMBD
EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMBD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и EMBD
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности EMBD в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.72% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.21% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
EMLC and EMBD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMLC has higher volatility (1.80%) compared to EMBD (1.17%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs EMBD's -24.27%.
On 5-year performance, EMBD leads with 2.93% vs 2.31% for EMLC. On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EMBD has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMBD has performed better with a 2.93% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for EMBD.
EMLC has the higher dividend yield at 6.21%, compared with 5.72% for EMBD.
They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.30% for EMLC and 0.39% for EMBD.
EMBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMLC и EMBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор