Сравнение EMLC с EMBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD).
EMLC и EMBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLC и EMBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLC и EMBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.30% | 18.81% | -2.97% | 11.18% | -10.58% | -9.72% | 8.19% |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | -1.32% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMLC показывает доходность -1.30%, а EMBD немного ниже – -1.32%.
EMLC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.87%
EMBD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLC и EMBD
EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMBD в 0.39%.
Доходность на риск
EMLC vs. EMBD — Ранг доходности на риск
EMLC
EMBD
Сравнение EMLC c EMBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLC | EMBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.31 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.83 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.07 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 8.35 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLC | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.31 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.42 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EMLC и EMBD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и EMBD
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности EMBD в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.16% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.77% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMLC и EMBD
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки EMBD в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и EMBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLC | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -24.27% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -4.23% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -24.27% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -3.04% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -6.02% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.05% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и EMBD
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLC | EMBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.58% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 4.28% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 6.51% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 9.14% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 8.96% | +1.17% |