PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMLC с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLC с EMHY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMLC (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLC tracks the J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index while EMHY tracks the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLC returned 1.89%/yr vs 4.31%/yr for EMHY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMLC charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for EMHY.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 1.89% против 4.31% соответственно.

EMLC

1 день
0.27%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
0.55%
С начала года
2.78%
1 год
8.74%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.31%
10 лет*
1.89%
Всё время*
1.26%

EMHY

1 день
0.02%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
2.69%
С начала года
3.74%
1 год
9.91%
3 года*
11.98%
5 лет*
4.58%
10 лет*
4.31%
Всё время*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMHY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
$3.83M$3.79M$3.59M

EMLC

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
$45.11M$35.83M$51.25M

Сравнение доходности по годам EMLC и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLC
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.78%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		3.74%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%

Correlation

The correlation between EMLC and EMHY is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г.

0.56

The correlation between EMLC and EMHY shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с VWOBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с HYEMEMLC с CMF
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHYEMHY с JPMB

Доходность на риск

EMLC vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMLC c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLCEMHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.75

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.60

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.29

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

10.21

-5.76

EMLC vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLC и EMHY

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и EMHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLCEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-30.11%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-4.34%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-5.95%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

-25.83%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-30.11%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.11%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-4.84%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.97%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и EMHY

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLCEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.22%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

4.50%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

5.69%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

9.11%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

10.65%

-0.73%

Сравнение комиссий EMLC и EMHY

EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и EMHY

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности EMHY в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.48%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
EMLC
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.21%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%

Часто задаваемые вопросы

EMLC and EMHY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLC has higher volatility (1.80%) compared to EMHY (1.22%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs EMHY's -30.11%.

On 10-year performance, EMHY leads with 4.31% vs 1.89% for EMLC. On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EMHY has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMHY has performed better with a 4.31% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for EMHY.

EMHY has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 6.21% for EMLC.

EMLC tracks J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index, while EMHY tracks J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EMLC and 0.50% for EMHY.

EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLC и EMHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор