Сравнение EMLC с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
EMLC и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLC или EMHY.
Основные характеристики
| EMLC | EMHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.81% | 11.46% |
| Дох-ть за 1 год | 4.05% | 19.92% |
| Дох-ть за 3 года | -1.17% | 2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.25% | 2.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.68% | 3.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 4.43 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 1.72 | 24.34 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 0.83% |
| Дневная вол-ть | 7.70% | 6.75% |
| Макс. просадка | -32.31% | -30.11% |
| Текущая просадка | -18.27% | -1.34% |
Корреляция
Корреляция между EMLC и EMHY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и EMHY
С начала года, EMLC показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: -0.68% против 3.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLC и EMHY
EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLC c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и EMHY
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности EMHY в 6.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.32% | 5.96% | 5.68% | 5.25% | 4.90% | 6.26% | 6.50% | 5.34% | 5.31% | 6.26% | 5.98% | 5.18% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.55% | 6.73% | 7.08% | 5.59% | 5.44% | 5.72% | 6.80% | 5.59% | 6.43% | 6.99% | 6.37% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок EMLC и EMHY
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и EMHY
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.