PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEMB с EMHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEMB и EMHY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LEMB с EMHY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

LEMB и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEMB или EMHY.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEMB:

1.18

EMHY:

1.32

Коэф-т Сортино

LEMB:

1.58

EMHY:

1.95

Коэф-т Омега

LEMB:

1.19

EMHY:

1.28

Коэф-т Кальмара

LEMB:

0.40

EMHY:

1.74

Коэф-т Мартина

LEMB:

2.29

EMHY:

8.62

Индекс Язвы

LEMB:

3.32%

EMHY:

1.20%

Дневная вол-ть

LEMB:

7.25%

EMHY:

7.67%

Макс. просадка

LEMB:

-28.42%

EMHY:

-30.11%

Текущая просадка

LEMB:

-10.55%

EMHY:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 0.49% против 3.97% соответственно.

LEMB

С начала года

8.51%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

6.73%

1 год

8.60%

3 года

4.25%

5 лет

0.49%

10 лет

0.49%

EMHY

С начала года

3.10%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

1.83%

1 год

9.49%

3 года

8.16%

5 лет

4.85%

10 лет

3.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий LEMB и EMHY

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEMB и EMHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг риск-скорректированной доходности LEMB, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEMB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEMB c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и EMHY

LEMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		0.00%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%6.91%0.00%0.00%0.64%2.85%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		7.15%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и EMHY

Максимальная просадка LEMB за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и EMHY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и EMHY

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеют волатильность 1.81% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...