Сравнение LEMB с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
LEMB и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEMB или EMHY.
Основные характеристики
| LEMB | EMHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.95% | 11.89% |
| Дох-ть за 1 год | 2.77% | 20.18% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | 2.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.12% | 2.57% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.80% | 3.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 4.39 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 1.28 | 23.73 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 0.83% |
| Дневная вол-ть | 6.63% | 6.66% |
| Макс. просадка | -28.42% | -30.11% |
| Текущая просадка | -16.93% | -0.98% |
Корреляция
Корреляция между LEMB и EMHY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и EMHY
С начала года, LEMB показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: -0.80% против 3.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и EMHY
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEMB c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и EMHY
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EMHY в 6.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.35% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 6.91% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 2.85% | 2.99% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.53% | 6.73% | 7.08% | 5.59% | 5.44% | 5.72% | 6.80% | 5.59% | 6.43% | 6.99% | 6.37% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и EMHY
Максимальная просадка LEMB за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и EMHY
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.