PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с EMHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

LEMB и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.40%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 1.04% против 4.63% соответственно.

LEMB

1 день
0.47%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.21%
3 года*
5.70%
5 лет*
0.90%
10 лет*
1.04%

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY

Сравнение комиссий LEMB и EMHY

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

LEMB vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBEMHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.36

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.94

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.09

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.21

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа EMHY равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.36

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.47

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.48

-0.45

Корреляция

Корреляция между LEMB и EMHY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и EMHY

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EMHY в 6.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.48%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и EMHY

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и EMHY.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMBEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-30.11%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-4.92%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-25.83%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-30.11%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.00%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-4.95%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.13%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и EMHY

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеют волатильность 3.20% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMBEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.10%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

4.20%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

7.51%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

9.07%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

10.65%

-1.32%