PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB с EMHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - LEMB tracks the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor while EMHY tracks the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEMB returned 1.37%/yr vs 4.73%/yr for EMHY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEMB charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for EMHY.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 1.37% против 4.73% соответственно.

LEMB

1 день
-0.57%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.81%
3 года*
6.09%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.37%

EMHY

1 день
-0.37%
1 месяц
1.38%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.49%
1 год
12.96%
3 года*
13.15%
5 лет*
4.25%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.19%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		2.80%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%

Correlation

The correlation between LEMB and EMHY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2012 г.

0.53

The correlation between LEMB and EMHY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHY

Доходность на риск

LEMB vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBEMHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.30

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.44

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.00

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

13.63

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа EMHY равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.30

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.47

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.50

-0.45

Просадки

Сравнение просадок LEMB и EMHY

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и EMHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMBEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-30.11%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-4.34%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-5.95%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-25.83%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-30.11%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-0.37%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-4.90%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.95%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и EMHY

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMBEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.66%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

4.31%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

5.65%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

9.10%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

10.66%

-1.37%

Сравнение комиссий LEMB и EMHY

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и EMHY

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EMHY в 6.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.41%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.41%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

LEMB and EMHY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEMB has higher volatility (2.09%) compared to EMHY (1.66%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs EMHY's -30.11%.

On 10-year performance, EMHY leads with 4.73% vs 1.37% for LEMB. On fees, LEMB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EMHY has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMHY has performed better with a 4.73% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for EMHY.

EMHY has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 2.41% for LEMB.

LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while EMHY tracks J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Their fees differ too: 0.30% for LEMB and 0.50% for EMHY.

EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB и EMHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор