Сравнение EMLC с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
EMLC и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLC или HYEM.
Основные характеристики
| EMLC | HYEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.15% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 5.74% | 19.08% |
| Дох-ть за 3 года | -1.15% | 1.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.12% | 2.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.60% | 3.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 5.19 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 2.02 | 39.50 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 7.94% | 5.48% |
| Макс. просадка | -32.31% | -30.97% |
| Текущая просадка | -17.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EMLC и HYEM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и HYEM
С начала года, EMLC показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: -0.60% против 3.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLC и HYEM
EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLC c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и HYEM
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности HYEM в 6.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.28% | 5.96% | 5.68% | 5.25% | 4.90% | 6.26% | 6.50% | 5.34% | 5.31% | 6.26% | 5.98% | 5.18% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.10% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок EMLC и HYEM
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке HYEM в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и HYEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и HYEM
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.