PortfoliosLab logo
Сравнение EMLC с HYEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMLC и HYEM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMLC и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.83%
71.19%
EMLC
HYEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLC:

1.08

HYEM:

1.34

Коэф-т Сортино

EMLC:

1.63

HYEM:

1.93

Коэф-т Омега

EMLC:

1.20

HYEM:

1.28

Коэф-т Кальмара

EMLC:

0.40

HYEM:

1.44

Коэф-т Мартина

EMLC:

2.29

HYEM:

10.36

Индекс Язвы

EMLC:

3.74%

HYEM:

0.94%

Дневная вол-ть

EMLC:

7.93%

HYEM:

7.25%

Макс. просадка

EMLC:

-32.32%

HYEM:

-30.96%

Текущая просадка

EMLC:

-14.45%

HYEM:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у HYEM с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 0.48% против 3.92% соответственно.


EMLC

С начала года

6.99%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

3.58%

1 год

8.51%

5 лет

2.72%

10 лет

0.48%

HYEM

С начала года

1.23%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

2.75%

1 год

10.17%

5 лет

5.13%

10 лет

3.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMLC и HYEM

EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.


График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYEM: 0.40%
График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLC: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLC и HYEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

HYEM
Ранг риск-скорректированной доходности HYEM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLC c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMLC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMLC: 1.08
HYEM: 1.34
Коэффициент Сортино EMLC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMLC: 1.63
HYEM: 1.93
Коэффициент Омега EMLC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMLC: 1.20
HYEM: 1.28
Коэффициент Кальмара EMLC, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMLC: 0.40
HYEM: 1.44
Коэффициент Мартина EMLC, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMLC: 2.29
HYEM: 10.36

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
1.34
EMLC
HYEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и HYEM

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности HYEM в 6.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5.68%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.52%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и HYEM

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.32%, примерно равная максимальной просадке HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и HYEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.45%
-1.52%
EMLC
HYEM

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и HYEM

Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 3.50%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.50%
5.20%
EMLC
HYEM