PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLC с HYEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).

EMLC и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLC и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.30%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.36%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 1.87% против 4.66% соответственно.

EMLC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.87%

HYEM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.53%
3 года*
9.25%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с VWOBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с CMF
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHYHYEM с HYG

Сравнение комиссий EMLC и HYEM

EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

EMLC vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLCHYEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.14

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.61

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.54

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.62

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLC vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа HYEM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLCHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.52

-0.42

Корреляция

Корреляция между EMLC и HYEM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и HYEM

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности HYEM в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.16%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.77%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и HYEM

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и HYEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLCHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-30.96%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-4.85%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-26.30%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-30.96%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-2.13%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-4.45%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.98%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и HYEM

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLCHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.06%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

3.41%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

6.64%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

7.47%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

9.27%

+0.86%