PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с CMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLC с CMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

EMLC и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLC и CMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.30%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-0.28%3.36%1.65%5.71%-8.27%0.78%4.50%6.94%0.99%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EMLC превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.75% соответственно.

EMLC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.87%

CMF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.15%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares California Muni Bond ETF

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с VWOBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM
Часто сравнивают с CMF:
CMF с VCADXCMF с PWZCMF с MUBCMF с VCAIXCMF с VCITXCMF с FCTFXCMF с BCHYX

Сравнение комиссий EMLC и CMF

EMLC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.

EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
CMF
iShares California Muni Bond ETF

Доходность на риск

EMLC vs. CMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг доходности на риск CMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLCCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.93

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.16

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.14

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

3.54

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLC vs. CMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLCCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.93

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.39

-0.29

Корреляция

Корреляция между EMLC и CMF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и CMF

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности CMF в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.16%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.97%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и CMF

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и CMF.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLCCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-16.45%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-3.84%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-12.45%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-14.57%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-2.14%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-4.80%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.24%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и CMF

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLCCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.53%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

2.01%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

4.48%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

4.17%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

5.07%

+5.06%