Сравнение EMLC с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
EMLC и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLC или CMF.
Основные характеристики
| EMLC | CMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.85% | 1.41% |
| Дох-ть за 1 год | 4.69% | 6.59% |
| Дох-ть за 3 года | -1.04% | -0.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.97% | 0.88% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.66% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 2.03 | 7.82 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 0.88% |
| Дневная вол-ть | 7.94% | 3.85% |
| Макс. просадка | -32.31% | -16.45% |
| Текущая просадка | -18.31% | -2.12% |
Корреляция
Корреляция между EMLC и CMF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и CMF
С начала года, EMLC показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: -0.66% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLC и CMF
EMLC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLC c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и CMF
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности CMF в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.32% | 5.96% | 5.68% | 5.25% | 4.90% | 6.26% | 6.50% | 5.34% | 5.31% | 6.26% | 5.98% | 5.18% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.74% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок EMLC и CMF
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и CMF
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.