PortfoliosLab logo
Сравнение EMLC с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMLC и CMF составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности EMLC и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.52%
48.33%
EMLC
CMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLC:

1.03

CMF:

0.03

Коэф-т Сортино

EMLC:

1.56

CMF:

0.07

Коэф-т Омега

EMLC:

1.19

CMF:

1.01

Коэф-т Кальмара

EMLC:

0.38

CMF:

0.03

Коэф-т Мартина

EMLC:

2.18

CMF:

0.10

Индекс Язвы

EMLC:

3.74%

CMF:

1.49%

Дневная вол-ть

EMLC:

7.91%

CMF:

5.03%

Макс. просадка

EMLC:

-32.32%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

EMLC:

-14.31%

CMF:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: 0.39% против 1.60% соответственно.


EMLC

С начала года

7.17%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

3.92%

1 год

8.42%

5 лет

2.62%

10 лет

0.39%

CMF

С начала года

-2.57%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.57%

5 лет

0.46%

10 лет

1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMLC и CMF

EMLC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.


График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLC: 0.30%
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLC и CMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLC c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMLC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMLC: 1.03
CMF: 0.03
Коэффициент Сортино EMLC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMLC: 1.56
CMF: 0.07
Коэффициент Омега EMLC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMLC: 1.19
CMF: 1.01
Коэффициент Кальмара EMLC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMLC: 0.38
CMF: 0.03
Коэффициент Мартина EMLC, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMLC: 2.18
CMF: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.03
EMLC
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и CMF

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности CMF в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5.67%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и CMF

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.31%
-4.25%
EMLC
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и CMF

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеют волатильность 3.45% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.45%
3.52%
EMLC
CMF