Сравнение EMGF с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
EMGF и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMGF и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.67% | 31.41% | 9.06% | 10.86% | -16.55% | 6.65% | 10.27% | 9.82% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EMGF показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.
EMGF
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.93%
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и ECOW
EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
EMGF vs. ECOW — Ранг доходности на риск
EMGF
ECOW
Сравнение EMGF c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGF | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.20 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.79 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.87 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 14.23 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGF | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EMGF и ECOW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и ECOW
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 2.38% | 2.52% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и ECOW
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMGF | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -40.27% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.76% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -33.67% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -4.84% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -11.29% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.64% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и ECOW
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMGF | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 6.59% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 11.24% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 16.60% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.66% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 20.25% | -1.02% |