PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECOW с DFEVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).

ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ECOW и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECOW и DFEVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у DFEVX с доходностью 3.66%.

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с COWZECOW с DEMECOW с VOO
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV

Сравнение комиссий ECOW и DFEVX

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.

ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio

Доходность на риск

ECOW vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWDFEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.09

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.63

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.56

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

9.58

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между ECOW и DFEVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и DFEVX

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DFEVX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и DFEVX

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и DFEVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECOWDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-67.59%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.47%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-23.52%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-9.90%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-16.58%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.06%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и DFEVX

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеют волатильность 6.59% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECOWDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.70%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.28%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

14.51%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

13.67%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

15.48%

+4.77%