Сравнение ECOW с DFEVX
ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, ECOW returned 7.13%/yr vs 11.22%/yr for DFEVX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и DFEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 19.84%.
ECOW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.38%
DFEVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 19.84%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 9.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $523.36K | $605.45K | $1.33M |
Сравнение доходности по годам ECOW и DFEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 13.45% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 19.84% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 1.41% |
Correlation
The correlation between ECOW and DFEVX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г. | 0.70 |
The correlation between ECOW and DFEVX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOW vs. DFEVX — Ранг доходности на риск
ECOW
DFEVX
Сравнение ECOW c DFEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOW | DFEVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.96 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 8.70 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOW и DFEVX
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и DFEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOW | DFEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -67.59% | +27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -11.35% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -16.17% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -23.49% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.67% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -16.42% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.86% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и DFEVX
Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 2.92%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOW | DFEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 7.02% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 15.97% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 17.51% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 14.70% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 15.75% | +4.27% |
Сравнение комиссий ECOW и DFEVX
ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и DFEVX
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности DFEVX в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.14% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.42% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECOW and DFEVX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEVX has higher volatility (7.02%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs DFEVX's -67.59%.
DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOW и DFEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор