PortfoliosLab logo
Сравнение ECOW с DFEVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECOW и DFEVX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECOW и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
33.50%
ECOW
DFEVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECOW:

0.45

DFEVX:

0.39

Коэф-т Сортино

ECOW:

0.75

DFEVX:

0.62

Коэф-т Омега

ECOW:

1.10

DFEVX:

1.08

Коэф-т Кальмара

ECOW:

0.46

DFEVX:

0.36

Коэф-т Мартина

ECOW:

1.14

DFEVX:

1.03

Индекс Язвы

ECOW:

7.51%

DFEVX:

5.71%

Дневная вол-ть

ECOW:

19.05%

DFEVX:

14.91%

Макс. просадка

ECOW:

-40.27%

DFEVX:

-72.12%

Текущая просадка

ECOW:

-7.94%

DFEVX:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у DFEVX с доходностью 1.87%.


ECOW

С начала года

4.64%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-2.30%

1 год

6.80%

5 лет

7.67%

10 лет

N/A

DFEVX

С начала года

1.87%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-2.65%

1 год

4.14%

5 лет

11.86%

10 лет

4.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECOW и DFEVX

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.


График комиссии ECOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECOW: 0.70%
График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEVX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECOW и DFEVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECOW
Ранг риск-скорректированной доходности ECOW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECOW c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECOW, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECOW: 0.45
DFEVX: 0.39
Коэффициент Сортино ECOW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECOW: 0.75
DFEVX: 0.62
Коэффициент Омега ECOW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECOW: 1.10
DFEVX: 1.08
Коэффициент Кальмара ECOW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECOW: 0.46
DFEVX: 0.36
Коэффициент Мартина ECOW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECOW: 1.14
DFEVX: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.39
ECOW
DFEVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и DFEVX

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности DFEVX в 4.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
6.88%7.34%5.46%7.50%4.39%3.35%8.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
4.66%4.68%4.39%4.44%3.81%2.46%2.47%2.49%2.44%1.99%2.55%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и DFEVX

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -72.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и DFEVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.94%
-7.23%
ECOW
DFEVX

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и DFEVX

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что ECOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
8.36%
ECOW
DFEVX