PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с DFEVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both funds - ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while DFEVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, ECOW returned 6.12%/yr vs 11.50%/yr for DFEVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 25.72%.

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

DFEVX

1 день
0.93%
1 месяц
9.39%
С начала года
25.72%
6 месяцев
28.51%
1 год
49.44%
3 года*
23.60%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и DFEVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		25.72%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%2.82%

Correlation

The correlation between ECOW and DFEVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.70

The correlation between ECOW and DFEVX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с COWZECOW с DEMECOW с VOO
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV

Доходность на риск

ECOW vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWDFEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

3.55

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

4.61

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.68

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

4.42

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

16.88

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.55

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ECOW и DFEVX

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и DFEVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-67.59%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.35%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-16.17%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-23.52%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

0.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-16.49%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.97%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и DFEVX

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 4.66%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.05%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.95%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.14%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

13.95%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

15.56%

+4.57%

Сравнение комиссий ECOW и DFEVX

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и DFEVX

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DFEVX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		2.98%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and DFEVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEVX has higher volatility (6.05%) compared to ECOW (4.66%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs DFEVX's -67.59%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и DFEVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор