PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с FEDDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, ECOW returned 5.74%/yr vs 8.75%/yr for FEDDX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 1.19%/yr for FEDDX.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 20.26%.

ECOW

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.09%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.43%
1 год
30.63%
3 года*
17.90%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

FEDDX

1 день
-1.03%
1 месяц
0.87%
С начала года
20.26%
6 месяцев
21.65%
1 год
38.77%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и FEDDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		8.95%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		20.26%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%7.16%

Correlation

The correlation between ECOW and FEDDX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.70

The correlation between ECOW and FEDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECOW и FEDDX

Секторы
ECOW
FEDDX

Коммуникационные услуги

15.1%
1.9%

Промышленность

15.0%
24.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.6%

Технологии

10.3%
15.2%

Энергетика

9.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

9.1%
9.0%

Сырьевые материалы

8.4%
5.9%

Коммунальные услуги

6.2%
1.1%

Здравоохранение

0.9%
6.2%

Финансовые услуги

-

18.9%

Недвижимость

-

2.4%

Коммуникационные услуги

ECOW
15.1%
FEDDX
1.9%

Промышленность

ECOW
15.0%
FEDDX
24.2%

Потребительский циклический сектор

ECOW
10.7%
FEDDX
11.6%

Технологии

ECOW
10.3%
FEDDX
15.2%

Энергетика

ECOW
9.8%
FEDDX
3.6%

Потребительский защитный сектор

ECOW
9.1%
FEDDX
9.0%

Сырьевые материалы

ECOW
8.4%
FEDDX
5.9%

Коммунальные услуги

ECOW
6.2%
FEDDX
1.1%

Здравоохранение

ECOW
0.9%
FEDDX
6.2%

Финансовые услуги

ECOW

-

FEDDX
18.9%

Недвижимость

ECOW

-

FEDDX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEMECOW с VOO
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с FCPVXFEDDX с MSMLX

Доходность на риск

ECOW vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOWFEDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.82

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.67

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.17

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

15.48

-3.92

ECOW vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOW и FEDDX

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и FEDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-42.95%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.54%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-17.29%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-27.45%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.70%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-8.75%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.56%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и FEDDX

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.29%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

11.85%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

14.14%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

14.29%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

15.80%

+4.33%

Сравнение комиссий ECOW и FEDDX

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и FEDDX

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FEDDX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.61%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.87%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and FEDDX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDDX has higher volatility (6.29%) compared to ECOW (5.40%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs FEDDX's -42.95%.

FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и FEDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор