PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECOW с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с FEDDX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, ECOW returned 7.13%/yr vs 8.99%/yr for FEDDX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECOW charges 0.70%/yr vs 1.19%/yr for FEDDX.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 21.51%.

ECOW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
4.22%
С начала года
13.45%
1 год
28.00%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

FEDDX

1 день
2.06%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
11.20%
С начала года
21.51%
1 год
35.62%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.99%
10 лет*
10.10%
Всё время*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECOW

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
$523.36K$605.45K$1.33M

FEDDX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам ECOW и FEDDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.45%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		21.51%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%7.16%

Correlation

The correlation between ECOW and FEDDX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.69

The correlation between ECOW and FEDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECOW и FEDDX

Секторы
ECOW
FEDDX

Коммуникационные услуги

15.2%
1.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
11.9%

Потребительский защитный сектор

11.6%
7.3%

Сырьевые материалы

11.2%
5.8%

Промышленность

10.7%
23.3%

Энергетика

10.4%
4.1%

Коммунальные услуги

6.9%
1.1%

Технологии

4.2%
18.0%

Здравоохранение

3.7%
5.8%

Финансовые услуги

-

18.9%

Недвижимость

-

2.4%

Коммуникационные услуги

ECOW
15.2%
FEDDX
1.3%

Потребительский циклический сектор

ECOW
13.9%
FEDDX
11.9%

Потребительский защитный сектор

ECOW
11.6%
FEDDX
7.3%

Сырьевые материалы

ECOW
11.2%
FEDDX
5.8%

Промышленность

ECOW
10.7%
FEDDX
23.3%

Энергетика

ECOW
10.4%
FEDDX
4.1%

Коммунальные услуги

ECOW
6.9%
FEDDX
1.1%

Технологии

ECOW
4.2%
FEDDX
18.0%

Здравоохранение

ECOW
3.7%
FEDDX
5.8%

Финансовые услуги

ECOW

-

FEDDX
18.9%

Недвижимость

ECOW

-

FEDDX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с DFEVXECOW с MOTIECOW с DEMECOW с COWZECOW с VOO
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с FCPVXFEDDX с MSMLX

Доходность на риск

ECOW vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECOW c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOWFEDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.42

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.20

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.85

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

13.01

-4.19

ECOW vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOW и FEDDX

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и FEDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-42.95%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.54%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-17.29%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-27.45%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.68%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-8.70%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.82%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и FEDDX

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.75%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

13.28%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

15.19%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

14.46%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

15.84%

+4.18%

Сравнение комиссий ECOW и FEDDX

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и FEDDX

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FEDDX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.42%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.83%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and FEDDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDDX has higher volatility (5.75%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs FEDDX's -42.95%.

FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и FEDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор