PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECOW с FEDDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECOW с FEDDX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

ECOW - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECOW или FEDDX.

Корреляция

Корреляция между ECOW и FEDDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECOW:

0.26

FEDDX:

0.27

Коэф-т Сортино

ECOW:

0.55

FEDDX:

0.56

Коэф-т Омега

ECOW:

1.07

FEDDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

ECOW:

0.30

FEDDX:

0.26

Коэф-т Мартина

ECOW:

0.74

FEDDX:

0.72

Индекс Язвы

ECOW:

7.63%

FEDDX:

7.04%

Дневная вол-ть

ECOW:

18.91%

FEDDX:

15.06%

Макс. просадка

ECOW:

-40.27%

FEDDX:

-42.98%

Текущая просадка

ECOW:

-2.68%

FEDDX:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 11.94%.

ECOW

С начала года

10.61%

1 месяц

9.15%

6 месяцев

8.17%

1 год

3.73%

5 лет

8.00%

10 лет

N/A

FEDDX

С начала года

11.94%

1 месяц

12.09%

6 месяцев

10.31%

1 год

4.09%

5 лет

10.15%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ECOW и FEDDX

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECOW и FEDDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг риск-скорректированной доходности ECOW, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECOW c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и FEDDX

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности FEDDX в 3.56%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		6.51%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.56%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и FEDDX

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и FEDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и FEDDX

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ECOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...