PortfoliosLab logo
Сравнение ECOW с FEDDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECOW и FEDDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECOW и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
32.08%
ECOW
FEDDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECOW:

0.45

FEDDX:

0.10

Коэф-т Сортино

ECOW:

0.75

FEDDX:

0.24

Коэф-т Омега

ECOW:

1.10

FEDDX:

1.03

Коэф-т Кальмара

ECOW:

0.46

FEDDX:

0.08

Коэф-т Мартина

ECOW:

1.14

FEDDX:

0.22

Индекс Язвы

ECOW:

7.51%

FEDDX:

6.96%

Дневная вол-ть

ECOW:

19.05%

FEDDX:

14.99%

Макс. просадка

ECOW:

-40.27%

FEDDX:

-42.98%

Текущая просадка

ECOW:

-7.94%

FEDDX:

-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у FEDDX с доходностью 3.54%.


ECOW

С начала года

4.64%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-2.30%

1 год

6.80%

5 лет

7.67%

10 лет

N/A

FEDDX

С начала года

3.54%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-2.58%

1 год

-0.45%

5 лет

9.22%

10 лет

3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECOW и FEDDX

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.


График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDDX: 1.19%
График комиссии ECOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECOW: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECOW и FEDDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECOW
Ранг риск-скорректированной доходности ECOW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECOW c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECOW, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECOW: 0.45
FEDDX: 0.10
Коэффициент Сортино ECOW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECOW: 0.75
FEDDX: 0.24
Коэффициент Омега ECOW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECOW: 1.10
FEDDX: 1.03
Коэффициент Кальмара ECOW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECOW: 0.46
FEDDX: 0.08
Коэффициент Мартина ECOW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECOW: 1.14
FEDDX: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FEDDX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.10
ECOW
FEDDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и FEDDX

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FEDDX в 3.85%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
6.88%7.34%5.46%7.50%4.39%3.35%8.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
3.85%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и FEDDX

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и FEDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.94%
-10.41%
ECOW
FEDDX

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и FEDDX

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ECOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
8.55%
ECOW
FEDDX