PortfoliosLab logo
Сравнение ECOW с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECOW и COWZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECOW и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
98.33%
ECOW
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECOW:

0.45

COWZ:

-0.30

Коэф-т Сортино

ECOW:

0.75

COWZ:

-0.29

Коэф-т Омега

ECOW:

1.10

COWZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

ECOW:

0.46

COWZ:

-0.26

Коэф-т Мартина

ECOW:

1.14

COWZ:

-0.91

Индекс Язвы

ECOW:

7.51%

COWZ:

6.23%

Дневная вол-ть

ECOW:

19.05%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

ECOW:

-40.27%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

ECOW:

-7.94%

COWZ:

-15.27%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.35%.


ECOW

С начала года

4.64%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-2.30%

1 год

8.12%

5 лет

8.36%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-8.35%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-5.23%

5 лет

19.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECOW и COWZ

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии ECOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECOW: 0.70%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECOW и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECOW
Ранг риск-скорректированной доходности ECOW, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECOW c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECOW, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECOW: 0.45
COWZ: -0.30
Коэффициент Сортино ECOW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECOW: 0.75
COWZ: -0.29
Коэффициент Омега ECOW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECOW: 1.10
COWZ: 0.96
Коэффициент Кальмара ECOW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECOW: 0.46
COWZ: -0.26
Коэффициент Мартина ECOW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECOW: 1.14
COWZ: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.30
ECOW
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и COWZ

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности COWZ в 1.97%


TTM202420232022202120202019201820172016
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
6.88%7.34%5.46%7.50%4.39%3.35%8.07%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.97%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и COWZ

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.94%
-15.27%
ECOW
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и COWZ

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 10.28%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
13.14%
ECOW
COWZ