PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 6.12%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%6.89%

Correlation

The correlation between ECOW and COWZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.45

The correlation between ECOW and COWZ shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECOW и COWZ

Секторы
ECOW
COWZ

Коммуникационные услуги

18.4%
10.4%

Энергетика

16.1%
16.9%

Промышленность

15.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
11.7%

Технологии

9.8%
16.0%

Сырьевые материалы

9.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

8.5%
10.9%

Коммунальные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

1.6%
21.8%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммуникационные услуги

ECOW
18.4%
COWZ
10.4%

Энергетика

ECOW
16.1%
COWZ
16.9%

Промышленность

ECOW
15.5%
COWZ
8.4%

Потребительский циклический сектор

ECOW
12.5%
COWZ
11.7%

Технологии

ECOW
9.8%
COWZ
16.0%

Сырьевые материалы

ECOW
9.6%
COWZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

ECOW
8.5%
COWZ
10.9%

Коммунальные услуги

ECOW
7.9%
COWZ

-

Здравоохранение

ECOW
1.6%
COWZ
21.8%

Финансовые услуги

ECOW

-

COWZ

-

Недвижимость

ECOW

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с DEMECOW с VOO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

ECOW vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.02

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.98

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

4.46

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

12.19

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ECOW и COWZ

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-38.63%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-5.00%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-22.00%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-22.00%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.91%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-4.81%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.83%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и COWZ

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что ECOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.56%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.12%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

11.13%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.63%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

19.93%

+0.20%

Сравнение комиссий ECOW и COWZ

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и COWZ

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and COWZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOW has higher volatility (4.66%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 6.12% for ECOW. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.99% for COWZ.

ECOW is categorized as Emerging Markets Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.49% for COWZ.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор