PortfoliosLab logo
Сравнение ECOW с MOTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECOW и MOTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECOW и MOTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
30.22%
ECOW
MOTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECOW:

0.45

MOTI:

0.76

Коэф-т Сортино

ECOW:

0.75

MOTI:

1.17

Коэф-т Омега

ECOW:

1.10

MOTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

ECOW:

0.46

MOTI:

0.98

Коэф-т Мартина

ECOW:

1.15

MOTI:

2.14

Индекс Язвы

ECOW:

7.49%

MOTI:

6.92%

Дневная вол-ть

ECOW:

19.05%

MOTI:

19.52%

Макс. просадка

ECOW:

-40.27%

MOTI:

-36.70%

Текущая просадка

ECOW:

-7.94%

MOTI:

-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у MOTI с доходностью 10.58%.


ECOW

С начала года

4.64%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-1.52%

1 год

8.77%

5 лет

8.37%

10 лет

N/A

MOTI

С начала года

10.58%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

4.87%

1 год

13.19%

5 лет

9.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECOW и MOTI

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MOTI в 0.57%.


График комиссии ECOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECOW: 0.70%
График комиссии MOTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTI: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECOW и MOTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECOW
Ранг риск-скорректированной доходности ECOW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

MOTI
Ранг риск-скорректированной доходности MOTI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECOW c MOTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECOW, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECOW: 0.45
MOTI: 0.76
Коэффициент Сортино ECOW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECOW: 0.75
MOTI: 1.17
Коэффициент Омега ECOW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECOW: 1.10
MOTI: 1.15
Коэффициент Кальмара ECOW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECOW: 0.46
MOTI: 0.98
Коэффициент Мартина ECOW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECOW: 1.15
MOTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа MOTI равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и MOTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.76
ECOW
MOTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и MOTI

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности MOTI в 4.33%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
6.88%7.34%5.46%7.50%4.39%3.35%8.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
4.33%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%5.86%1.33%0.84%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и MOTI

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки MOTI в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и MOTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.94%
-5.29%
ECOW
MOTI

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и MOTI

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеют волатильность 10.28% и 10.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
10.42%
ECOW
MOTI