Сравнение ECOW с MOTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI).
ECOW и MOTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и MOTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECOW и MOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -5.83% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у MOTI с доходностью -5.83%.
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
MOTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECOW и MOTI
ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MOTI в 0.57%.
Доходность на риск
ECOW vs. MOTI — Ранг доходности на риск
ECOW
MOTI
Сравнение ECOW c MOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECOW | MOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.42 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 0.69 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.09 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.46 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 1.75 | +12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECOW | MOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.42 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ECOW и MOTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и MOTI
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности MOTI в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.42% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ECOW и MOTI
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки MOTI в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и MOTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECOW | MOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -36.70% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -15.45% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -31.14% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -11.34% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -9.12% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.10% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и MOTI
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ECOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECOW | MOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.92% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 10.32% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 16.73% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.43% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.12% | +2.13% |