PortfoliosLab logo
Сравнение ECOW с DEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECOW и DEM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECOW и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
35.25%
ECOW
DEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECOW:

0.45

DEM:

0.41

Коэф-т Сортино

ECOW:

0.75

DEM:

0.68

Коэф-т Омега

ECOW:

1.10

DEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

ECOW:

0.46

DEM:

0.43

Коэф-т Мартина

ECOW:

1.14

DEM:

1.13

Индекс Язвы

ECOW:

7.51%

DEM:

5.96%

Дневная вол-ть

ECOW:

19.05%

DEM:

16.65%

Макс. просадка

ECOW:

-40.27%

DEM:

-51.85%

Текущая просадка

ECOW:

-7.94%

DEM:

-5.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECOW показывает доходность 4.64%, а DEM немного ниже – 4.45%.


ECOW

С начала года

4.64%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-2.30%

1 год

6.80%

5 лет

7.67%

10 лет

N/A

DEM

С начала года

4.45%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-0.87%

1 год

5.34%

5 лет

10.68%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECOW и DEM

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.


График комиссии ECOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECOW: 0.70%
График комиссии DEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEM: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECOW и DEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECOW
Ранг риск-скорректированной доходности ECOW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECOW c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECOW, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECOW: 0.45
DEM: 0.41
Коэффициент Сортино ECOW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECOW: 0.75
DEM: 0.68
Коэффициент Омега ECOW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECOW: 1.10
DEM: 1.09
Коэффициент Кальмара ECOW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECOW: 0.46
DEM: 0.43
Коэффициент Мартина ECOW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECOW: 1.14
DEM: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.41
ECOW
DEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и DEM

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности DEM в 5.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
6.88%7.34%5.46%7.50%4.39%3.35%8.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
5.53%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и DEM

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и DEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.94%
-5.81%
ECOW
DEM

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и DEM

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что ECOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
9.39%
ECOW
DEM