PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while EEMS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 6.00%/yr vs 7.03%/yr for EEMS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 15.19%.

ECOW

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
12.49%
6 месяцев
11.60%
1 год
34.04%
3 года*
19.54%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и EEMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.49%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%4.29%

Correlation

The correlation between ECOW and EEMS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.67

The correlation between ECOW and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECOW и EEMS

Секторы
ECOW
EEMS

Коммуникационные услуги

18.4%
2.9%

Энергетика

16.1%
2.4%

Промышленность

15.5%
18.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.6%

Технологии

9.8%
22.7%

Сырьевые материалы

9.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.2%

Коммунальные услуги

7.9%
2.7%

Здравоохранение

1.6%
9.4%

Финансовые услуги

-

11.1%

Недвижимость

-

5.9%

Коммуникационные услуги

ECOW
18.4%
EEMS
2.9%

Энергетика

ECOW
16.1%
EEMS
2.4%

Промышленность

ECOW
15.5%
EEMS
18.9%

Потребительский циклический сектор

ECOW
12.5%
EEMS
9.6%

Технологии

ECOW
9.8%
EEMS
22.7%

Сырьевые материалы

ECOW
9.6%
EEMS
9.3%

Потребительский защитный сектор

ECOW
8.5%
EEMS
5.2%

Коммунальные услуги

ECOW
7.9%
EEMS
2.7%

Здравоохранение

ECOW
1.6%
EEMS
9.4%

Финансовые услуги

ECOW

-

EEMS
11.1%

Недвижимость

ECOW

-

EEMS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEMECOW с VOO
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

ECOW vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.68

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.28

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.67

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

9.39

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.68

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ECOW и EEMS

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-48.89%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-10.87%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-19.71%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-27.07%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-1.93%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-10.50%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.08%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и EEMS

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 4.34%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.80%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

14.90%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

17.30%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

16.06%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.99%

+2.14%

Сравнение комиссий ECOW и EEMS

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и EEMS

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.98%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and EEMS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMS has higher volatility (6.80%) compared to ECOW (4.34%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs EEMS's -48.89%.

On 5-year performance, EEMS leads with 7.03% vs 6.00% for ECOW. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEMS has performed better with a 7.03% return vs 6.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

ECOW has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.68% for EEMS.

ECOW is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMS is Emerging Markets Diversified. ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.73% for EEMS.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор