Сравнение ECOW с EEMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).
ECOW и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECOW или EEMS.
Основные характеристики
| ECOW | EEMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 4.83% |
| Дох-ть за 1 год | 15.87% | 23.08% |
| Дох-ть за 3 года | -2.17% | 2.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 15.32% | 12.45% |
| Макс. просадка | -40.27% | -48.89% |
| Current Drawdown | -9.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ECOW и EEMS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и EEMS
С начала года, ECOW показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 4.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECOW и EEMS
ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECOW c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и EEMS
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности EEMS в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 5.11% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.57% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ECOW и EEMS
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и EEMS
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ECOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.