PortfoliosLab logo
Сравнение ECOW с EEMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECOW и EEMS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECOW и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
47.84%
ECOW
EEMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECOW:

0.45

EEMS:

-0.02

Коэф-т Сортино

ECOW:

0.75

EEMS:

0.08

Коэф-т Омега

ECOW:

1.10

EEMS:

1.01

Коэф-т Кальмара

ECOW:

0.46

EEMS:

-0.02

Коэф-т Мартина

ECOW:

1.14

EEMS:

-0.05

Индекс Язвы

ECOW:

7.51%

EEMS:

6.65%

Дневная вол-ть

ECOW:

19.05%

EEMS:

16.62%

Макс. просадка

ECOW:

-40.27%

EEMS:

-48.89%

Текущая просадка

ECOW:

-7.94%

EEMS:

-9.51%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью -2.15%.


ECOW

С начала года

4.64%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-2.30%

1 год

6.80%

5 лет

7.67%

10 лет

N/A

EEMS

С начала года

-2.15%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-4.80%

1 год

-1.54%

5 лет

13.23%

10 лет

3.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECOW и EEMS

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.69%.


График комиссии ECOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECOW: 0.70%
График комиссии EEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMS: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECOW и EEMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECOW
Ранг риск-скорректированной доходности ECOW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

EEMS
Ранг риск-скорректированной доходности EEMS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECOW c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECOW, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECOW: 0.45
EEMS: -0.02
Коэффициент Сортино ECOW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECOW: 0.75
EEMS: 0.08
Коэффициент Омега ECOW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECOW: 1.10
EEMS: 1.01
Коэффициент Кальмара ECOW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECOW: 0.46
EEMS: -0.02
Коэффициент Мартина ECOW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECOW: 1.14
EEMS: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.02
ECOW
EEMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и EEMS

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности EEMS в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
6.88%7.34%5.46%7.50%4.39%3.35%8.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
2.66%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и EEMS

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.94%
-9.51%
ECOW
EEMS

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и EEMS

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеют волатильность 10.28% и 10.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
10.30%
ECOW
EEMS