PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECOW с EYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECOW с EYLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).

ECOW и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECOW или EYLD.

Корреляция

Корреляция между ECOW и EYLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECOW:

0.26

EYLD:

-0.11

Коэф-т Сортино

ECOW:

0.55

EYLD:

0.08

Коэф-т Омега

ECOW:

1.07

EYLD:

1.01

Коэф-т Кальмара

ECOW:

0.30

EYLD:

-0.04

Коэф-т Мартина

ECOW:

0.74

EYLD:

-0.10

Индекс Язвы

ECOW:

7.63%

EYLD:

7.13%

Дневная вол-ть

ECOW:

18.91%

EYLD:

18.86%

Макс. просадка

ECOW:

-40.27%

EYLD:

-41.82%

Текущая просадка

ECOW:

-2.68%

EYLD:

-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 8.14%.

ECOW

С начала года

10.61%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

8.17%

1 год

4.89%

5 лет

8.95%

10 лет

N/A

EYLD

С начала года

8.14%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

6.20%

1 год

-1.98%

5 лет

12.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ECOW и EYLD

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.

ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECOW и EYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг риск-скорректированной доходности ECOW, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг риск-скорректированной доходности EYLD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EYLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECOW c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа EYLD равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и EYLD

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности EYLD в 4.17%

TTM202420232022202120202019201820172016
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		6.51%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.17%5.16%5.54%6.97%7.27%3.01%4.21%7.86%2.77%0.75%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и EYLD

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и EYLD

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 3.35%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...