Сравнение ECOW с EYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD).
ECOW и EYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ECOW и EYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECOW и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 7.62% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECOW показывает доходность 9.27%, а EYLD немного ниже – 9.05%.
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECOW и EYLD
ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.
Доходность на риск
ECOW vs. EYLD — Ранг доходности на риск
ECOW
EYLD
Сравнение ECOW c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECOW | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.06 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.58 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.87 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 12.57 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECOW | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ECOW и EYLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и EYLD
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности EYLD в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок ECOW и EYLD
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECOW | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -41.82% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.59% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -30.26% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -7.36% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -10.43% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.11% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и EYLD
Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 6.59%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECOW | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 8.15% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 12.89% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 18.56% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 18.10% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 21.62% | -1.37% |