PortfoliosLab logo
Сравнение ECOW с EYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECOW и EYLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECOW и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
39.40%
ECOW
EYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECOW:

0.45

EYLD:

-0.09

Коэф-т Сортино

ECOW:

0.75

EYLD:

-0.00

Коэф-т Омега

ECOW:

1.10

EYLD:

1.00

Коэф-т Кальмара

ECOW:

0.46

EYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

ECOW:

1.15

EYLD:

-0.24

Индекс Язвы

ECOW:

7.49%

EYLD:

6.92%

Дневная вол-ть

ECOW:

19.05%

EYLD:

18.41%

Макс. просадка

ECOW:

-40.27%

EYLD:

-41.82%

Текущая просадка

ECOW:

-7.94%

EYLD:

-9.39%

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 1.15%.


ECOW

С начала года

4.64%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-1.52%

1 год

8.77%

5 лет

8.37%

10 лет

N/A

EYLD

С начала года

1.15%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-4.84%

1 год

-2.12%

5 лет

11.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECOW и EYLD

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.


График комиссии ECOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECOW: 0.70%
График комиссии EYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EYLD: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECOW и EYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECOW
Ранг риск-скорректированной доходности ECOW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

EYLD
Ранг риск-скорректированной доходности EYLD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECOW c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECOW, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECOW: 0.45
EYLD: -0.09
Коэффициент Сортино ECOW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECOW: 0.75
EYLD: -0.00
Коэффициент Омега ECOW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECOW: 1.10
EYLD: 1.00
Коэффициент Кальмара ECOW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECOW: 0.46
EYLD: -0.08
Коэффициент Мартина ECOW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECOW: 1.15
EYLD: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа EYLD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.09
ECOW
EYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и EYLD

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности EYLD в 4.46%


TTM202420232022202120202019201820172016
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
6.88%7.34%5.46%7.50%4.39%3.35%8.07%0.00%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
4.46%5.16%5.54%6.97%7.27%3.01%4.21%7.86%2.77%0.75%

Просадки

Сравнение просадок ECOW и EYLD

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.94%
-9.39%
ECOW
EYLD

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и EYLD

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеют волатильность 10.28% и 10.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
10.57%
ECOW
EYLD