PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с XEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с XEMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMB tracks the JPMorgan EMBI Global Core Index while XEMD tracks the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMB returned 9.74%/yr vs 11.23%/yr for XEMD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMB charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.

Доходность

Сравнение доходности EMB и XEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью 2.75%.

EMB

1 день
-0.37%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.56%
3 года*
9.74%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.29%

XEMD

1 день
-0.37%
1 месяц
1.21%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.27%
1 год
11.88%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и XEMD

2026 (YTD)2025202420232022
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.80%13.85%5.54%10.62%2.08%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.75%13.98%8.77%10.26%1.82%

Correlation

The correlation between EMB and XEMD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.92

The correlation between EMB and XEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с BBDD.LXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с GABF

Доходность на риск

EMB vs. XEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c XEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBXEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.57

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.88

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.39

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

15.27

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. XEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEMD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и XEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBXEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.39

-0.96

Просадки

Сравнение просадок EMB и XEMD

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и XEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBXEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-10.01%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-3.52%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-4.31%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.37%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-1.26%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.78%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и XEMD

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBXEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.43%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

3.70%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

4.66%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

6.88%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

6.88%

+3.08%

Сравнение комиссий EMB и XEMD

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и XEMD

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности XEMD в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.06%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.82%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMB and XEMD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMB has higher volatility (1.85%) compared to XEMD (1.43%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs XEMD's -10.01%.

On 3-year performance, XEMD leads with 11.23% vs 9.74% for EMB. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 11.23% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

XEMD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 5.06% for EMB.

EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index, while XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.29% for XEMD.

XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и XEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор